Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Mô hình đánh giá mức độ căng thẳng tài chính hệ thống ngân hàng Việt Nam (Stress test) áp dụng phương pháp VaR

Đề tài sẽ đi sâu phân tích về tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam như là lạm phát, tỷ giá thực, sản lượng nhập khẩu, chênh lệch sản lượng, lãi suất danh nghĩa tác động như thế nào đối với tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng, từ đó phân tích về việc các ngân hàng sẽ gặp phải những rủi ro nào khi tình hình nợ xấu tăng lên như vậy.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Mô hình đánh giá mức độ căng thẳng tài chính hệ thống ngân hàng Việt Nam (Stress test) áp dụng phương pháp VaR BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH NGUYỄN HỮU PHƯỚC MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ CĂNG THẲNG TÀI CHÍNH HỆ THỐNGNGÂN HÀNG VIỆT NAM (STRESS TEST) ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP VAR LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP. Hồ Chí Minh, Năm 2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH NGUYỄN HỮU PHƯỚC MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ CĂNG THẲNG TÀI CHÍNH HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM (STRESS TEST) ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP VAR Chuyên ngành: Kinh tế tài chính – ngân hàng Mã số: 60.31.12 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS. NGUYỄN TẤN HOÀNG TP. Hồ Chí Minh, Năm 2011 LỜI CAM ĐOAN  Tôi tên Nguyễn Hữu Phước, xin cam đoan luận văn thạc sĩ kinh tế này là dochính tôi nghiên cứu và thực hiện. Các thông tin, số liệu được sử dụng trong luận vănlà trung thực và hợp lý. Học viên Nguyễn Hữu Phước LỜI CÁM ƠN Lời đầu tiên, tôi xin chân thành cám ơn Lãnh đạo Trường Đại học Kinh tếThành Phố Hồ Chí Minh, Khoa Tài Chính Doanh Nghiệp và Phòng Quản lý đào tạosau đại học. Tôi xin được gửi lời cảm ơn trân trọng và sâu sắc nhất đến TS. Nguyễn TấnHoàng - thầy đã tận tình giúp đỡ, hướng dẫn cho tôi trong suốt quá trình nghiên cứu vàthực hiện luận văn này. Trong quá trình học tập, triển khai nghiên cứu đề tài và những gì đạt được hômnay, tôi không thể quên được công lao giảng dạy và hướng dẫn của các thầy, cô giáotrường Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh. Và xin được cảm ơn, chia sẻ niềm vui này với gia đình, bạn bè cùng các anh chịđồng nghiệp của tôi tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - những người đãluôn ở bên tôi, giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi để cho tôi được học tập, nghiên cứu,hoàn thành luận văn. Dù đã có rất nhiều cố gắng, song luận văn chắc chắn không thể tránh khỏinhững thiếu sót và hạn chế. Kính mong nhận được sự chia sẻ và những ý kiến đónggóp quý báu của các thầy cô giáo và các bạn đồng nghiệp. Tp. Hồ Chí Minh, tháng 11 năm 2011 Nguyễn Hữu Phước MỤC LỤCDANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ...................................................................... iDANH MỤC CÁC BẢNG ................................................................................... iiDANH MỤC CÁC HÌNH .................................................................................... iiiLỜI MỞ ĐẦU ..................................................................................................... 11.Vấn đề nghiên cứu ............................................................................................. 12.Mục tiêu đề tài ................................................................................................... 23.Đối tượng nghiên cứu ........................................................................................ 24.Phạm vi nghiên cứu ........................................................................................... 25.Phương pháp nghiên cứu ................................................................................... 26.Kết cấu của luận văn.......................................................................................... 3CHƯƠNG 1: LÝ THUYẾT VÀ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VỀ STRESSTEST CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG ........................................................... 41.1 Hệ thống ngân hàng và mối quan hệ tổng thể rủi ro ngân hàng ....................... 41.1.1 Rủi ro tín dụng ............................................................................................. 41.1.2 Rủi ro thị trường .......................................................................................... 51.1.3 Rủi ro thanh khoản ...................................................................................... 61.1.4 Rủi ro hoạt động .......................................................................................... 61.2 Mô hình kiểm tra độ căng thẳng tài chính trong lĩnh vực ngân hàng (Stress test)............................................................................................................................. 71.2.1 Khái niềm về kiểm tra độ căng thẳng (stress test)........................................ 71.2.2 Phương pháp thực hiện Stress test – Mô hình VAR ..................................... 71.2.2.1 Lý thuyết về mô hình VAR .............................. ...