Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro lãi suất tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là trên cơ sở lý thuyết về rủi ro lãi suất, qua đó khẳng định rủi ro lãi suất luôn tiềm ẩn trong hoạt động kinh doanh của hệ thống ngân hàng. Phân tích và nhận diện các yếu tố tác động đến lãi suất, nguyên nhân và cách đo lường rủi ro lãi suất nhằm hạn chế rủi ro lãi suất, đưa ra những biện pháp khắc phục những tồn tại trong công tác quản lý rủi ro lãi suất và nâng cao năng lực quản lý rủi ro lãi suất của Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN trong thời kỳ hội nhập.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro lãi suất tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH -------o0o------- NGÔ THỊ NGỌC BÍCH NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ RỦI RO LÃISUẤT TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – NĂM 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH -------o0o------- NGÔ THỊ NGỌC BÍCH NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ RỦI RO LÃISUẤT TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM Chuyên ngành : Tài Chính – Ngân hàng Mã số : 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC : PGS.TS HOÀNG ĐỨC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – NĂM 2013 LỜI CAM ĐOAN Toàn bộ nội dung luận văn này là do bản thân tự nghiên cứu từ những tài liệutham khảo và làm việc thực tế tại BIDV và làm theo huớng dẫn của người huớngdẫn khoa học theo qui định. Tôi xin cam đoan đề tài “ Nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro lãi suất tại Ngânhàng TMCP Đầu Tư và Phát triển Việt Nam” là không sao chép từ luận văn, luậnán của ai. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về lời cam đoan của mình truớc nhàtruờng và những qui định pháp luật. Tác giả luận văn MỤC LỤCCHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO LÃI SUẤT TRONGHOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG. .................................................................................11.1. LÃI SUẤT TRONG NỀN KINH TẾ. ..................................................................1 1.1.1. Khái niệm. .................................................................................................1 1.1.2. Bản chất. ....................................................................................................1 1.1.3. Phân loại lãi suất. ......................................................................................2 1.1.4. Vai trò của lãi suất. ...................................................................................31.2. RỦI RO LÃI SUẤT. ............................................................................................5 1.2.1. Khái niệm. .................................................................................................5 1.2.2. Đặc điểm. ..................................................................................................5 1.2.3. Tác động của rủi ro lãi suất. ......................................................................71.3. QUẢN LÝ RỦI RO LÃI SUẤT VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ RỦIRO LÃI SUẤT CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI...............................................7 1.3.1. Khái niệm về quản lý rủi ro lãi suất. .........................................................7 1.3.2. Khái niệm về nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro lãi suất. ...........................8 1.3.3. Các bước quản lý rủi ro lãi suất. ...............................................................9 1.3.4. Ý nghĩa việc nâng cao quản lý rủi ro lãi suất. ...........................................9 1.3.4.1.Đối với hoạt động kinh doanh của NHTM. ........................................9 1.3.4.2. Đối với khách hàng. .........................................................................11 1.3.4.3. Đối với nền kinh tế. ..........................................................................111.4. CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ MÔ HÌNH ĐỊNH LƯỢNG RỦI RO LÃI SUẤT. 12 1.4.1. Phương pháp quản lý rủi ro lãi suất. .......................................................12 1.4.1.1. Phương pháp định lượng khe hở nhảy cảm lãi suất. ........................12 1.4.1.2. Phương pháp định lượng khe hở thời lượng. ...................................13 1.4.1.3. Phương pháp giá trị có thể tổn thất. ................................................15 1.4.2. Mô hình định lượng rủi ro lãi suất. .........................................................16 1.4.2.1. Mô hình kỳ hạn đến hạn. ..................................................................16 1.4.2.2. Mô hình thời lượng. .........................................................................18 1.4.2.3. Mô hình định giá lại. ........................................................................201.5. CÔNG CỤ PHÒNG NGỪA RỦI RO LÃI SUẤT. ............................................231.6. CHUẨN MỰC BASEL II VỀ QUẢN LÝ RỦI RO LÃI SUẤT. ......................251.7. KINH NGHIỆM QUẢN LÝ RỦI RO LÃI SUẤT CỦA MỘT SỐ NGÂNHÀNG THƯƠNG MẠI. ................................................................................ ...