Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Nâng cao năng lực quản trị rủi ro lãi suất trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

Mục tiêu của đề tài là hệ thống hoá lý luận về quản lý rủi ro lãi suất; phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý rủi ro lãi suất tại Vietcombank b ng cách áp dụng các mô hình quản lý rủi ro lãi suất; đề xuất các giải pháp giúp Vietcombank nâng cao năng lực quản trị rủi ro lãi suất.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Nâng cao năng lực quản trị rủi ro lãi suất trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM  TRƯƠNG THỊ BÍCH ĐÀO NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TRONG HOẠT ĐỘNGKINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ TP. Hồ Chí Minh – Năm 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM  TRƯƠNG THỊ BÍCH ĐÀO NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TRONG HOẠT ĐỘNGKINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM Chuyên ngành: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS. TS. HOÀNG ĐỨC TP. Hồ Chí Minh – Năm 2013 LỜI CAM ĐOANNội dung và kết quả của luận văn này là kết quả nghiên cứu độc lập của học viên vàchưa được công bố trong bất kỳ công trình khoa học nào. Các đoạn trích dẫn và sốliệu sử dụng trong luận văn đều được dẫn nguồn và có độ chính xác cao nhất trongphạm vi hiểu biết của học viên. MỤC LỤCTrang bìa phụLời cam đoanMục lụcDanh mục các từ viết tắtDanh mục bảng biểuDanh mục hinh vẽLỜI MỞ ĐẦU ............................................................................................................ 11. Lý do chọn đề tài .................................................................................................... 12. Mục tiêu nghiên cứu ................................................................................................ 13. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ........................................................................... 14. Phương pháp thực hiện............................................................................................ 25. Kết cấu đề tài ........................................................................................................... 2Chương 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TRONG HOẠTĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI1.1. Cơ sở lý thuyết về lãi suất, quản trị rủi ro lãi suất và nâng cao năng lực quản trị rủi ro lãi suất ......................................................................................................... 41.1.1. Lãi suất ............................................................................................................. 41.1.1.1. Khái niệm và bản chất lãi suất ....................................................................... 41.1.1.2. Vai trò của lãi suất.......................................................................................... 41.1.2. Rủi ro lãi suất ................................................................................................... 41.1.2.1. Khái niệm rủi ro lãi suất ................................................................................. 41.1.2.2. Các dạng rủi ro lãi suất................................................................................... 51.1.2.3. Nguyên nhân .................................................................................................. 51.1.2.4. Tác động của rủi ro lãi suất ............................................................................ 61.1.3. Quản trị rủi ro lãi suất ....................................................................................... 71.1.3.1. Khái niệm quản trị rủi ro lãi suất ................................................................... 71.1.3.2. Mục tiêu ......................................................................................................... 71.1.3.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro lãi suất ........................................ 81.1.3.4. Nội dung quản trị rủi ro lãi suất ................................................................... 101.1.4. Nâng cao năng lực quản trị rủi ro lãi suất ....................................................... 141.1.4.1. Khái niệm nâng cao năng lực quản trị rủi ro lãi suất ................................... 141.1.4.2. Tiêu chí xác định nâng cao năng lực quản trị rủi ro lãi suất ........................ 151.1.4.3. Ý nghĩa của việc nâng cao năng lực quản trị rủi ro lãi suất ......................... 161.2. Các phương pháp và mô hình định lượng rủi ro lãi suất .................................... 161.2.1. Các phương pháp quản trị rủi ro lãi suất ......................................................... 161.2.1.1. Phương pháp quản trị độ lệch (khe hở) nhạy cảm lãi suất GAPrs ............... 161.2.1.2. Phương pháp phân tích độ nhạy cảm lãi suất (Interest Rate Sensitive) ....... 171.2.1.3. Phương pháp đo lường bằng giá trị có thể tổn thất (VaR) ........................... 191.2.2. Mô h ...