Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Nghiên cứu hiệu ứng truyền dẫn tỷ giá đến lạm phát tại Việt Nam (giai đoạn 2000-2012)

Đề tài nghiên cứu nhằm trả lời câu hỏi liệu Việt Nam thực hiện chính sách giảm giá tiền VNĐ có giúp kiểm soát lạm phát, ổn định thị trường ngoại hối, cải thiện dự trữ ngoại hối, hạn chế nhập siêu và kiềm chế lạm phát đang gia tăng hay không?
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Nghiên cứu hiệu ứng truyền dẫn tỷ giá đến lạm phát tại Việt Nam (giai đoạn 2000-2012) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHẠM THANH GIANGNGHIÊN CÚU HIỆU ỨNG TRUYỀN DẪN TỶ GIÁ ĐẾN LẠM PHÁT TẠI VIỆT NAM (GIAI ĐOẠN 2000-2012) LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHẠM THANH GIANGNGHIÊN CỨU HIỆU ỨNG TRUYỀN DẪN TỶ GIÁ ĐẾN LẠM PHÁT TẠI VIỆT NAM (GIAI ĐOẠN 2000-2012) Chuyên ngành : Tài chính - Ngân hàng Mã số : 603402 01 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS-TS. TRƯƠNG QUANG THÔNG TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM 2013Lời cam đoan Tôi xin cam đoan luận văn “Nghiên cứu hiệu ứng truyền dẫn tỷ giá đếnlạm phát tại Việt Nam (giai đoạn 2000-2012) ” là công trình nghiên cứu củariêng tôi. Các số liệu trong đề tài này được thu thập và sử dụng một cáchtrung thực. Kết quả nghiên cứu được trình bày trong luận văn này không saochép của bất cứ luận văn nào và cũng chưa được trình bày hay công bố ở bấtcứ công trình nghiên cứu nào khác trước đây. TP.HCM, tháng 09-2013 Tác giả luận văn Phạm Thanh GiangLời cảm ơn Tôi xin chân thành cám ơn các thầy cô trường Đại học Kinh tế TP.HCM,đặc biệt là Khoa Ngân Hàng đã truyền đạt cho tôi những kiến thức quí báugiúp tôi có thể hoàn tất luận văn này. Tôi đặc biệt cám ơn PGS.TS Trương Quang Thông đã tận tình hướngdẫn, chỉ bảo tôi trong suốt quá trình thực hiện đề tài luận văn này. Tôi cũng xin chân thành cảm ơn tất cả bạn bè, đồng nghiệp và nhữngngười thân đã giúp đỡ, động viên tôi có thể hoàn thành luận văn này. Phạm Thanh GiangDanh mục từ viết tắtERPT : Hiệu ứng truyền dẫn tỷ giá đến lạm phát (Exchange Rate PassThrough)VAR : Mô hình ước lượng tự hồi quy (Vector Autoregression)PPP : Ngang giá sức mua (Purchasing Power Parity)OIL : Giá dầu thế giớiM2 : Cung tiền mở rộng (Broad Money)GAP : Độ biến động sản lượngIMP : Chỉ số giá nhập khẩu (Import Price Index)PPI : Chỉ số giá bán nhà sản xuất (Producer Price Index)CPI : Chỉ số giá tiêu dùng (Consumer Price Index)REER : Tỷ giá thực đa phương (Real Effective Exchange Rate)NEER: Tỷ giá danh nghĩa đa phương (Nominal Effective Exchange Rate)GDP : Tổng sản phẩm trong nước (Gross Domestic Product)IFS : Cơ sở dữ liệu tài chính quốc tếDanh mục các bảng biểuBảng 1.1: Tỷ giá bình quân liên ngân hàng và chỉ số lạm phát ở Việt Nam2007-2011Bảng 3.1: Kết quả kiểm định tính mùa vụ các biếnBảng 3.2: Kết quả kiểm định nghiệm đơn vịBảng 3.3: Kết quả phân tích nhân quả Granger đối với sai phân cung tiền(dưới dạng log)Bảng 3.4: Kết quả phân tích nhân quả Granger đối với sai phân tỷ giá thực đaphương (dưới dạng log)Bảng 3.5: Kết quả phân tích nhân quả Granger đối với sai phân chỉ số giánhập khẩu(dưới dạng log)Bảng 3.6: Kết quả phân tích nhân quả Granger đối với sai phân chỉ số giá bánnhà sản xuất (dưới dạng log)Bảng 3.7: Kết quả phân tích nhân quả Granger đối với sai phân chỉ số giángười tiêu dùng (dưới dạng log)Bảng 3.8: Kết quả hiệu ứng truyền dẫn tỷ giáDanh mục các đồ thịĐồ thị 1.1: Tình hình thâm hụt cán cân thương mại của Việt Nam giai đoạn2000-1012Đồ thị 1.2: Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt NamĐồ thị 1.3: Tốc độ tăng CPI của Việt Nam trong giai đoạn 2000-2012Đồ thị 1.4: Kênh trực tiếp tác động truyền dẫn tỷ giáĐồ thị 2.1 : Dữ liệu giá dầuĐồ thị 2.2 : Tình hình cung tiền giai đoạn 2000-2012Đồ thị 2.3: Tỷ giá thực đa phương giai đoạn 2000-2012Đồ thị 2.4: So sánh giữa tỷ giá danh nghĩa đa phương và tỷ giá thực đaphương trong giai đoạn 2000-2012Danh mục các phụ lụcPhụ lục 1: Các biến trong mô hìnhPhụ lục 2: Danh sách 30 nước được chọn để tính tỷ giá thực đa phươngPhụ lục 3: Bảng số liệu chạy mô hìnhPhụ lục 4 : Kiểm định yếu tố mùa vụPhụ lục 5 : Kiểm định tính dừngPhụ lục 6 : Kiểm định nhân quả GrangerPhụ lục 7 : Độ trễPhụ lục 8 : Hàm phản ứng xung của bộ 3 chỉ số lạm phát đối với cú sốc REERPhụ lục 9 : Phân rã phương sai MỤC LỤCLời cam đoanLời cảm ơnDanh mục từ viết tắtDanh mục các bảng biểuDanh mục các đồ thịDanh mục các phụ lụcMục lụcPHẦN MỞ ĐẦU............................................................................................ 11. Lý do chọn đề tài........................................................................................ 12. Mục tiêu nghiên cứu................................................................................ ...