Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Phân tích rủi ro tín dụng doanh nghiệp bằng mô hình hồi quy logistic - Nghiên cứu trường hợp ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín

Đề tài tập trung vào khám phá các yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng của các doanh nghiệp tiếp cận và vay vốn tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín; đề xuất, gợi ý hệ thống giải pháp giảm thiểu rủi ro tín dụng đối với các doanh nghiệp; để giải quyết đạt được các mục tiêu trên, đề tài tập trung vào nghiên cứu các đối tượng và phạm vi nghiên cứu sau.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Phân tích rủi ro tín dụng doanh nghiệp bằng mô hình hồi quy logistic - Nghiên cứu trường hợp ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH --------------------- TRẦN MINH DUY PHÂN TÍCH RỦI RO TÍN DỤNG DOANH NGHIỆPBẰNG MÔ HÌNH HỒI QUY LOGISTIC: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH - 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH --------------------- TRẦN MINH DUY PHÂN TÍCH RỦI RO TÍN DỤNG DOANH NGHIỆPBẰNG MÔ HÌNH HỒI QUY LOGISTIC: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍNChuyên ngành: Kinh tế tài chính – Ngân hàngMã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS SỬ ĐÌNH THÀNH TP. HỒ CHÍ MINH – 2013 LỜI CAM ĐOAN *** Tôi cam đoan rằng luận văn “Phân tích rủi ro tín dụng doanh nghiệp bằng môhình hồi quy logistic: Nghiên cứu trường hợp của Sacombank” là bài nghiên cứucủa chính tôi. Ngoại trừ những tài liệu tham khảo được trích dẫn trong luận văn này, tôi camđoan rằng toàn phần hay những phần nhỏ của luận văn này chưa từng được công bốhoặc được sử dụng để nhận bằng cấp ở những nơi khác. Không có sản phẩm nghiên cứu nào của người khác được sử dụng trong luậnvăn này mà không được trích dẫn theo đúng quy định. Luận văn này chưa bao giờ được nộp để nhận bất kỳ bằng cấp nào tại cáctrường đại học hoặc cơ sở đào tạo khác. TP.Hồ Chí Minh, tháng 09 năm 2013 Tác giả Trần Minh Duy MỤC LỤCTrang phụ bìaLời cam đoanMục lụcDanh mục các chữ viết tắtDanh mục các bảng biểuDanh mục sơ đồLời mở đầuCHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT ............................................................................ 11.1.Thông tin bất cân xứng trong hoạt động tín dụng ngân hàng ...................................1 1.1.1. Khái quát lý thuyết về thông tin bất cân xứng ................................................. 2 1.1.2.Ảnh hưởng của môi trường thông tin bất cân xứng đến quản trị rủi ro của ngân hàng thương mại ......................................................................................................... 3 1.1.3.Các cơ sở hạ tầng và điều kiện cần thiết trong hoạt động tín dụng ..................51.2. Rủi ro và Rủi ro tín dụng ......................................................................................... 6 1.2.1. Khái niệm rủi ro ............................................................................................... 6 1.2.2. Rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại ...............7 1.2.3. Các loại rủi ro tín dụng..................................................................................... 9 1.2.4. Rủi ro tín dụng theo đánh giá của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam .........12CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG RỦI TO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNGTHƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN .......................................... 182.1. Giới thiệu về Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín ...................18 2.1.1. Quá trình phát triển ........................................................................................19 2.1.2. Hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín......... 232.2. Đánh giá chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín 282.3. Công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Sacombank ...................................................31CHƯƠNG 3 : PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH ..343.1. Mô hình kiểm định ................................................................................................343.2. Phương pháp nghiên cứu .......................................................................................36 3.2.1. Hồi quy Logistic ............................................................................................. 36 3.2.2. Các kiểm định liên quan mô hình hồi quy logistic ........................................393.3.Thu thập và mô tả dữ liệu ....................................................................................... 403.4. Kết quả kiểm định mô hình nghiên cứu ................................................................ 43 3.4.1. Ma trận tương quan các biến trong mô hình ............................................ ...