Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Rủi ro thanh khoản tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

Thông qua việc tìm hiểu về tính thanh khoản và rủi ro thanh khoản tại các ngân hàng TMCP tiêu biểu của Việt Nam để đánh giá tổng quan rủi ro thanh khoản tại các ngân hàng TMCP Việt Nam, từ đó đưa ra những giải pháp nhằm hạn chế rủi ro thanh khoản tại các ngân hàng TMCP Việt Nam.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Rủi ro thanh khoản tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠOTRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN QUỐC VIỆT RỦI RO THANH KHOẢN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP. Hồ Chí Minh – Năm 2013 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠOTRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN QUỐC VIỆT RỦI RO THANH KHOẢN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM Chuyên ngành : Tài chính – Ngân hàng Mã số : 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS. TS BÙI KIM YẾN TP. Hồ Chí Minh – Năm 2013 LỜI CAM ĐOANTôi cam đoan luận văn này hoàn toàn do tôi thực hiện. Các đoạn trích dẫn và số liệusử dụng trong luận văn đều được dẫn nguồn và có độ chính xác cao nhất trong phạmvi hiểu biết của tôi. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 09 năm 2013 TÁC GIẢ Nguyễn Quốc Việt MỤC LỤC TrangTRANG PHỤ BÌALỜI CAM ĐOANMỤC LỤCDANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮTDANH MỤC BẢNG BIỂUDANH MỤC ĐỒ THỊ, HÌNH VẼMỞ ĐẦU ....................................................................................................................11. Lý do chọn đề tài ..............................................................................................12. Mục đích nghiên cứu ........................................................................................23. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ....................................................................24. Phương pháp nghiên cứu ..................................................................................35. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn ..........................................................................46. Nội dung nghiên cứu ........................................................................................4CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ RỦI RO THANH KHOẢN CỦA CÁC NGÂNHÀNG THƢƠNG MẠI ............................................................................................51.1 Rủi ro thanh khoản ........................................................................................51.1.1 Khái niệm .........................................................................................................5 Thanh khoản của ngân hàng thương mại.........................................................5 Rủi ro thanh khoản của ngân hàng thương mại...............................................61.1.2 Ảnh hưởng của rủi ro thanh khoản đến hoạt động của ngân hàng thương mại . ..........................................................................................................................91.1.3 Biểu hiện của rủi ro thanh khoản ...................................................................111.2 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro thanh khoản .................................................121.2.1 Nguyên nhân từ chính các ngân hàng thương mại .........................................12 Thiếu ngân quỹ để đáp ứng các nhu cầu chi trả của ngân hàng ...................12 Sử dụng vốn ngắn hạn đầu tư dài hạn ...........................................................13 Sự thay đổi của lãi suất thị trường .................................................................13 Cơ cấu khách hàng chưa phù hợp và chất lượng tín dụng kém .....................14 Chiến lược quản trị rủi ro thanh khoản không phù hợp ................................141.2.2 Nguyên nhân từ khách hàng ...........................................................................15 Hiệu ứng rút tiền dây chuyền và các biến cố kinh tế – chính trị bất thường .15 Chu kỳ kinh doanh ..........................................................................................151.2.3 Rủi ro thanh khoản đến từ chính sách điều tiết vĩ mô của Chính phủ ...........151.3 Đo lường rủi ro thanh khoản ......................................................................161.3.1 Đo lường rủi ro thanh khoản thông qua cung, cầu thanh khoản ....................161.3.2 Đo lường rủi ro thanh khoản bằng các chỉ số thanh khoản ............................18 Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu ..............................................................................18 Hệ số giới hạn huy động vốn (H1) ..................................................................19 Chỉ số trạng thái tiền mặt (H2) .......................................................................19 Chỉ số chứng khoán thanh khoản (H3) ...........................................................19 Chỉ số năng lực cho vay (H4) .........................................................................19 Chỉ số Tổng dư nợ/ Tiền gửi khách hàng (H5) ...............................................20 Chỉ số Tiền vay/ Tổng tài sản Có (H6) ...........................................................20 Chỉ số cơ cấu tiền gửi (H7).............................................................................201.4 Rủi ro thanh khoản tại một số ngân hàng trên thế giới và bài học cho cácngân hàng thương mại Việt Nam ...........................................................................201.4.1 Rủi ro thanh khoản tại ngân hàng Northern Rock năm 2007 .........................201.4.2 Rủi ro thanh khoản tại ngân hàng Lehman Bro ...