Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Sử dụng phương pháp stress testing đo lường rủi ro tín dụng của hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

Mục tiêu của đề tài là cơ sở lý luận về đo lường rủi ro tín dụng bằng phương pháp Stress testing; thực trạng rủi ro tín dụng của hệ thống NHTMCP Việt Nam; tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam tác động như thế nào đến rủi ro tín dụng của hệ thống NHTMCP Việt Nam; đánh giá sức chịu đựng của hệ thống NHTMCP Việt Nam trước những cú sốc kinh tế vĩ mô. Qua đó, đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Sử dụng phương pháp stress testing đo lường rủi ro tín dụng của hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM NGUYỄN THỊ HUY HOÀNG SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP STRESS TESTING ĐOLƯỜNG RỦI RO TÍN DỤNG CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM Chuyên Ngành: Tài chính – ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS TRƯƠNG THỊ HỒNG TP. Hồ Chí Minh - Năm 2013 LỜI CAM ĐOAN Tôi tên Nguyễn Thị Huy Hoàng, xin cam đoan luận văn thạc sĩ kinh tế này làdo chính tôi nghiên cứu và thực hiện. Các thông tin, số liệu được sử dụng trong luậnvăn là trung thực và hợp lý. Học viên Nguyễn Thị Huy Hoàng MỤC LỤCTRANG PHỤ BÌALỜI CAM ĐOANMỤC LỤCDANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮTDANH MỤC CÁC BẢNGDANH MỤC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊLỜI MỞ ĐẦU ........................................................................................................................ 11. Vấn đề nghiên cứu ................................................................................................... 12. Các nghiên cứu trước đây ........................................................................................ 23. Mục tiêu nghiên cứu................................................................................................. 24. Đối tượng nghiên cứu .............................................................................................. 25. Phạm vi nghiên cứu.................................................................................................. 36. Phương pháp nghiên cứu.......................................................................................... 37. Điểm mới của đề tài ................................................................................................. 38. Kết cấu của luận văn ................................................................................................ 4CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐO LƯỜNG RỦI RO TÍN DỤNG BẰNGPHƯƠNG PHÁP STRESS TESTING .............................................................................. 51.1 Vai trò của hệ thống ngân hàng ............................................................................... 51.1.1 Nơi cung cấp vốn cho nền kinh tế ............................................................................ 51.1.2 Cầu nối các doanh nghiệp với thị trường. ................................................................ 51.1.3 Công cụ để Nhà nước điều tiết vĩ mô nền kinh tế. ................................................... 61.1.4 Cầu nối nền tài chính quốc gia với nền tài chính quốc tế. ....................................... 61.2 Khái niệm rủi ro tín dụng và mô hình rủi ro tín dụng vĩ mô. ................................... 61.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng ......................................................................................... 61.2.2 Mô hình rủi ro tín dụng vĩ mô .................................................................................. 71.2.2.1 Lạm phát .................................................................................................................. 81.2.2.2 Lãi suất tín dụng ngân hàng ..................................................................................... 81.2.2.3 Kim ngạch xuất nhập khẩu....................................................................................... 91.2.2.4 Tổng sản phẩm quốc nội GDP ............................................................................... 101.2.2.5 Tỷ giá thực hiệu lực REER .................................................................................... 101.3 Phương pháp Stress testing .................................................................................... 111.3.1 Khái niệm về Stress testing .................................................................................... 111.3.2 Phân loại theo rủi ro ............................................................................................... 121.3.3 Kinh nghiệm Stress testing của các nước trên thế giới .......................................... 131.3.4 Hạn chế của Stress Testing (ST) ............................................................................ 141.4 Chất lượng tín dụng của hệ thống ngân hàng thương mại ..................................... 171.4.1 Khái niệm chất lượng tín dụng ............................................................................... 171.4.2 Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng .............................................................. 181.4.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng ................................................... 191.4.3.1 Các yếu tố chủ quan ............................................................................................... 201.4.3.2 Các yếu tố khách quan ........................................................................................... 201.4.3.3 Nhóm nhân tố thuộc môi trường ............................................................................ 211.4.4 Hiệu quả của việc nâng cao chất lượng tín dụng ................................................... 22CHƯƠNG 2: ĐO LƯỜNG RỦI RO TÍN DỤNG CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNGTMCP VIỆT NAM BẰNG PHƯƠNG PHÁP STRESS TESTING .............................. 252.1 Thực trạng hoạt động của hệ thống NHTMCP Việt Nam hiện nay ....................... 252.1.1 Quy mô hoạt ...