Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Tác động của rủi to tín dụng đến hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam

Mục tiêu chung của nghiên cứu là đo lường mức độ tác động của RRTD đến HQKD của các NHTM tại Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2017 trong đó có hai nhóm nhân tố chính là nhóm nhân tố nội tại ngân hàng và nhóm nhân tố vĩ mô từ đó gợi ý các giải pháp hạn chế tác động của RRTD nhằm nâng cao HQKD của các NHTM cổ phần tại Việt Nam.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Tác động của rủi to tín dụng đến hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt NamBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH ĐOÀN THỊ HẬU TÁC ĐỘNG CỦA RỦI RO TÍN DỤNG ĐẾN HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2018BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH ĐOÀN THỊ HẬUTÁC ĐỘNG CỦA RỦI RO TÍN DỤNG ĐẾN HIỆU QUẢ KINHDOANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng Mã số: 8 34 02 01 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. NGUYỄN ĐĂNG DỜN TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2018 i TÓM TẮT 1. Lí do chọn đề tài Rủi ro tín dụng xuất hiện một cách khách quan trong điều kiện nền kinh tế thịtrường, đặc biệt là trong xu hướng hội nhập. Hậu quả của rủi ro tín dụng có thể dẫn đếnlợi nhuận ngân hàng suy giảm, gây bất ổn cho ngân hàng thương mại và nền kinh tế. Vìthế, đề tài liên quan đến việc đánh giá và đo lường tác động của rủi ro tín dụng đến hiệuquả kinh doanh của ngân hàng được nhiều nhà nghiên cứu trong và ngoài nước quan tâmvà tìm hiểu. Tuy nhiên, các nghiên cứu này vẫn chưa đánh giá tác động của yếu tố vĩ môlà sự biến động của thị trường bất động sản lên hiệu quả ngân hàng. Mặc dù thực tiễn đãchứng minh thực tiễn việc vỡ bong bóng bất động sản trong giai đoạn 2008-2012 đã vàđang tác động tiêu cực đến các ngân hàng. Vì thế, tác giả quyết định thực hiện nghiêncứu đề tài “Tác động của rủi to tín dụng đến hiệu quả kinh doanh của các ngân hàngthương mại cổ phần tại Việt Nam” để phân tích và đo lường mức độ tác động của rủi rotín dụng đến hiệu quả kinh doanh các ngân hàng đồng thời đánh giá mức độ tác độngcủa thị trường bất động sản lên hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng thương mại vàgóp phần làm đa dạng thêm những nghiên cứu về đề tài này. 2. Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu là lượng hóa mức độ tác động của rủi ro tín dụng với hainhóm nhân tố chính là nhóm nhân tố nội tại của ngân hàng là tỷ lệ nợ xấu (NPL) và tỷlệ dự phòng rủi ro tín dụng (LLR), quy mô ngân hàng (SIZE), kém hiệu quả (EFF), tỷ lệvốn chủ sở hữu (ETA) và nhóm nhân tố vĩ mô là tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội(GGDP) và biến động thị trường bất động sản thông qua chỉ số giá bất động sản Savills(SPPI) mà trong đó chủ yếu tập trung phân tích tác động của tỷ lệ nợ xấu, dự phòng rủiro tín dụng đến hiệu quả kinh doanh. Từ đó gợi ý các giải pháp hạn chế tác động của rủiro tín dụng nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phầntại Việt Nam. ii 3. Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu định lượng, trong đó tác giả sử dụng kỹ thuật hồi quydữ liệu bảng theo mô hình OLS, FEM, REM để lựa chọn ra mô hình phù hợp. Và để đảmbảo các ước lượng hồi quy chính xác, việc lựa chọn biến là phù hợp, nghiên cứu thựchiện kiểm định đa cộng tuyến, phương sai thay đổi, tự tương quan tồn tại trong mô hìnhvà đưa ra hướng khắc phục. Ngoài ra tác giả còn sử dụng các phương pháp nghiên cứulà diễn dịch quy nạp và thống kê mô tả, tổng hợp, so sánh, phân tích để thực hiện mụctiêu định lượng tác động của rủi ro tín dụng đến hiệu quả kinh doanh của các ngân hàngthương mại. 4. Kết quả nghiên cứu và kết luận của đề tài Rủi ro tín dụng được đo lường thông qua tỷ lệ nợ xấu và tỷ lệ dự phòng rủi ro tíndụng tác động ngược chiều đến hiệu quả kinh doanh của ngân hàng thương mại. Ngoàira, các biến kiểm soát là quy mô ngân hàng, tỷ lệ vốn chủ sở hữu và sự biến động thịtrường bất động sản tác động cùng chiều còn kém hiệu quả và tăng trưởng tổng sản phẩmquốc nội tác động ngược chiều. Dựa trên kết quả nghiên cứu, tác giả đã đề xuất nhữnggiải pháp thiết thực và mang tính khách quan để thực hiện mục tiêu nghiên cứu. iii LỜI CAM ĐOAN Luận văn này chưa từng được trình nộp để lấy học vị thạc sĩ tại bất cứ một trườngđại học nào. Luận văn này là công trình nghiên cứu riêng của tác giả, kết quả nghiên cứulà trung thực, trong đó không có các nội dung đã được công bố trước đây hoặc các nộidung do người khác thực hiện ngoại trừ các trích dẫn được dẫn nguồn đầy đủ trong luậnvăn. TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2018 Tác giả Đoàn Thị Hậu iv LỜI CÁM ƠN Với hy vọng sẽ đóng góp giá trị về mặt nghiên cứu và ứng dụng trong kinh tế,tác giả đã thực hiện nghiên cứu luận văn bằng tất cả nỗ lực của bản thân. Nhưng luậnvăn sẽ không thể hoàn thành nếu không có sự hỗ trợ tận tình của thầy cô, gia đình, bạnbè và đồng nghiệp. Do đó trước hết tác giả xin được bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến Khoa SauĐại Học, cùng các thầy cô tham gia giảng dạy chương trình cao học của Trường ĐạiHọc Ngân Hàng Thành Phố Hồ Chí Minh. Qua hai năm học tập, tác giả đã tiếp thu đượcnhững kiến thức, phương pháp nghiên cứu làm hành trang quan trọng giúp tác giả thựchiện nghiên cứu. Tiếp đó, tác giả gửi lời tri ân sâu sắc nhất xin được gửi đến nhà khoa học hướngdẫn là PGS.TS Nguyễn Đăng Dờn đã gắn bó cùng tác giả trong suốt 06 tháng thực hiệnnghiên cứu. Các định hướng đúng đắn của thầy cùng sự chỉ bảo tận tình, tâm huyết đãgiúp tác giả hoàn thành luận văn này. Tác g ...