Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Ứng dụng Hiệp ước Basel II trong quản trị rủi ro của Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu

Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu nội dung của Hiệp ước Basel I, II và những sửa đổi bổ sung của Hiệp ước Basel III so với Basel II; kinh nghiệm ứng dụng Basel II của các quốc gia trên thế giới; phân tích, đánh giá thực trạng hệ thống quản trị rủi ro hiện tại của Ngân hàng Á Châu, từ đó đưa ra những thuận lợi – khó khăn của Ngân hàng Á Châu khi ứng dụng hiệp ước Basel II trong quản trị rủi ro của ngân hàng.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Ứng dụng Hiệp ước Basel II trong quản trị rủi ro của Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ THÙY NGAỨNG DỤNG HIỆP ƢỚC BASEL II TRONG QUẢN TRỊ RỦI RO CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU Chuyên ngành: Kinh Tế Tài Chính – Ngân Hàng Mã số: 60.31.12 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS TRẦN THỊ THÙY LINH TP.HCM, NĂM 2011 LỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan rằng: Luân văn Thạc sĩ Kinh tế này là do chính tôi nghiên cứu và thựchiện. Các thông tin, dữ liệu mà tôi sử dụng trong luận văn này là hoàn tòan trung thực,dựa trên nghiên cứu của riêng tôi và hoàn toàn đúng với nguồn trích dẫn. Tác giả đề tài Nguyễn Thị Thùy Nga Học viên Cao học khóa 18 – Đại Học Kinh Tế TP.HCM LỜI CẢM ƠNSau một thời gian nỗ lực, tôi đã hoàn thành đề tài “Ứng dụng Hiệp ước Basel II trongquản trị rủi ro tại Ngân hàng TMCP Á Châu”. Trong suốt quá trình thực hiện, tôi đã nhậnđược sự hướng dẫn và hỗ trợ thông tin nhiệt tình từ Quý thầy cô, bạn bè. Vì vậy, tôi xinphép được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến:- PGS.TS Trần Thị Thùy Linh, người đã tận tình hướng dẫn cho tôi trong suốt quá trìnhthực hiện đề cương, tìm kiếm tài liệu đến khi hoàn tất luận văn.- Cảm ơn các bạn bè, đồng nghiệp đã nhiệt tình giúp đỡ tôi trong quá trình thu thập dữliệu phân tích.- Cảm ơn những kiến thức quý báu về phương pháp nghiên cứu và lãnh đạo mà các thầycô đã truyền đạt trong chương trình cao học.- Và đặc biệt, cảm ơn gia đình đã động viên, ủng hộ tinh thần và tạo mọi điều kiện tốtnhất cho tôi hoàn thành luận văn. TP.Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng11 năm 2011. Học viên Nguyễn Thị Thùy Nga MỤC LỤC ```````````````` OOO ````````````````PHẦN MỞ ĐẦU:1. Lý do chọn đề tài .................................................................................................. 12. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài .............................................................................. 23. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.......................................................................... 24. Phương pháp nghiên cứu ....................................................................................... 35. Các nghiên cứu trước đây liên quan đến đề tài....................................................... 3CHƢƠNG I: TỔNG QUAN VỀ HIỆP ƢỚC QUỐC TẾ VỀ AN TOÀN VỐN &GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG (HIỆP ƢỚC BASEL)1.1. Sơ lược các nghiên cứu về quản trị rủi ro của các NHTM trên thế giới ......... 41.1.1. Lý thuyết về tính điểm tín dụng ......................................................................... 41.1.2. Lý thuyết về quản lý rủi ro của Thomas ............................................................. 51.1.3. Mô hình CAMELS trong QTRR ngân hàng ....................................................... 61.2. Lý luận về quản trị rủi ro tín dụng của các NHTM Việt Nam… ………… 71.2.1. Khái niệm về quản trị rủi ro…… …………………………………………… 71.2.2. Đặc điểm của quản trị rủi ro ……………………………………………………81.2.3. Xác định mức độ rủi ro tín dụng……………………………………………….. 91.2.4. Các phương pháp đo lường rủi ro tín dụng……………………………………..101.3. Hiệp ước quốc tế về an toàn vốn và giám sát hoạt động ngân hàng……………................................................................................................. 141.3.1. Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển của Ủy ban Basel và Hiệp ước Basel...141.3.2. Nội dung cơ bản Hiệp ước Basel I…………………………………………… 151.3.3. Nội dung cơ bản Hiệp ước Basel II……………………………………………..171.3.3.1. Quy định về Phạm vi và lộ trình áp dụng …………………………………… 171.3.3.2. Nội dung cơ bản………………………………………………………………171.3.3.3. Những sửa đổi bổ sung của Basel II so với Basel I ………………………… 251.3.3.4. Một số sửa đổi bổ sung của Basel III so với Basel II và Khả năng ứng dụngBasel III tại Việt Nam………………………………………………………………… 271.4. Kết quả khảo sát ứng dụng Basel II tại một số nước trên thế giới và Bài họcrút ra từ cuộc khủng hoảng tài chính tại Hoa Kỳ………………………………… 291.4.1. Kết quả khảo sát ứng dụng Basel II tại một số Quốc gia trên thế giới……… 291.4.2. Bài học rút ra từ cuộc khủng hoảng tài chính tại Hoa Kỳ…………………….. 301.4.3. Bài học cho Việt Nam từ cuộc khủng hoảng tài chính Hoa Kỳ……………………….31 Kết luận Chương 1CHƢƠNG II: THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG HIỆP ƢỚC BASEL II TRONG QUẢNTRỊ RỦI RO T ...