Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Ứng dụng Hiệp ước Basel II trong quản trị rủi ro tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu

Đề tài hướng tới việc hoàn thiện để có thể được sử dụng một phần bởi những nhà quản trị ngân hàng, đặc biệt là các ngân hàng thương mại nhà nước và ngân hàng thương mại cổ phần trong việc giám sát toàn bộ hoạt động của bản thân ngân hàng, từ đó phân tích những tình huống có thể dẫn đến rủi ro trong quá trình hoạt động và có những giải pháp điều chỉnh kịp thời.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Ứng dụng Hiệp ước Basel II trong quản trị rủi ro tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM -- -- CHUNG QUÍ NGỌCỨNG DỤNG HIỆP ƯỚC BASEL II TRONG QUẢN TRỊ RỦI ROTẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Thành Phố Hồ Chí Minh – Năm 2010 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM -- -- CHUNG QUÍ NGỌCỨNG DỤNG HIỆP ƯỚC BASEL II TRONG QUẢN TRỊ RỦI ROTẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU Chuyên Ngành : Kinh Tế Tài Chính - Ngân Hàng Mã số : 60.31.12 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người Hướng Dẫn Khoa Học: TS. MAI THANH LOAN Thành Phố Hồ Chí Minh – Năm 2010 MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU ..................................................................................... i 1. Lý do nghiên cứu ............................................................................. i 2. Vấn đề nghiên cứu .......................................................................... ii 3. Phương pháp nghiên cứu................................................................ iii 4. Giới hạn phạm vi nghiên cứu ......................................................... iii 5. Ý nghĩa của đề tài nghiên cứu ........................................................ iii 6. Kết cấu của đề tài nghiên cứu ........................................................ iv DANH MỤC BẢNG BIỂU – BIỂU ĐỒ................................................. v 1. DANH MỤC BẢNG BIỂU ............................................................ v 2. DANH MỤC BIỂU ĐỒ .................................................................. v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ....................................................... viChương 1 QUẢN TRỊ RỦI RO VÀ HIỆP ƯỚC BASEL ..................................... 1 1.1 Quản trị rủi ro trong ngân hàng thương mại .................................................... 1 1.1.1 Khái niệm rủi ro và quản trị rủi ro ............................................................ 1 1.1.1.1 Khái niệm rủi ro ................................................................................. 1 1.1.1.2 Quản trị rủi ro .................................................................................... 3 1.1.2 Phân loại, nguyên nhân rủi ro ................................................................... 4 1.1.2.1 Rủi ro tín dụng ................................................................................... 4 1.1.2.2 Rủi ro thị trường ................................................................................ 6 1.1.2.3 Rủi ro vận hành.................................................................................. 7 1.2 Hiệp ước vốn về quản trị rủi ro ngân hàng ...................................................... 7 1.2.1 Hiệp ước Basel II ..................................................................................... 7 1.2.2 Trụ cột thứ 1: Yêu cầu về vốn tối thiểu ..................................................... 9 1.2.2.1 Rủi ro tín dụng ..................................................................................10 Phương pháp chuẩn – The Standardised Approach ............................10 Phương pháp dựa trên xếp hạng nội bộ (Phương pháp IRB – The Internal Ratings-Based Approach) ............................................................11 1.2.2.2 Rủi ro hoạt động ...............................................................................12 Phương pháp chỉ số cơ bản BIA (Basic Indicator Approach) .............13 Phương pháp chuẩn (TSA – The Standardised Approach)..................13 Phương pháp đo lường nâng cao (AMA – Advanced Measurement Approaches)..............................................................................................14 1.2.2.3 Rủi ro thị trường ...............................................................................15 1.2.3 Trụ cột thứ 2: Thanh tra giám sát.............................................................15 1.2.4 Trụ cột thứ 3: Minh bạch thông tin ..........................................................18 1.3 So sánh Basel I và Basel II.............................................................................18 1.4 Tình hình và lộ trình ứng dụng Basel II trên thế giới ......................................20 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 .......................................................... ...