Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng: Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam

Luận văn "Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam" được thực hiện nhằm xác định các yếu tố và mức độ ảnh hưởng của chúng đến hiệu quả kinh doanh của các NHTMCP niêm yết. Kết quả nghiên cứu thực nghiệm sẽ làm cơ sở để đề xuất các hàm ý nhằm giúp các ngân hàng nâng cao được hiệu quả kinh doanh trong tương lai.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng: Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết thị trường chứng khoán Việt NamBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH DƯƠNG THÀNH ĐỒNGCÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ TP. Hồ Chí Minh - Năm 2024 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH DƯƠNG THÀNH ĐỒNG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng Mã số: 8 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨNGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS. TS. HOÀNG THỊ THANH HẰNG TP. Hồ Chí Minh – Năm 2024 i LỜI CAM ĐOANTôi tên là: Dương Thành ĐồngLà học viên cao học chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng Trường ĐH Ngân hàngTP. Hồ Chí Minh.Cam đoan đề tài “Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của ngânhàng thương mại cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam”.Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Hoàng Thị Thanh Hằng.Luận văn này là công trình của riêng tôi, không có sự sao chép về nội dung hay sốliệu. Toàn bộ nội dung được trích dẫn nguồn đáng tin cậy. Tôi xin cam đoan vàchịu trách nhiệm với cam đoan này. TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024 Người cam đoan Dương Thành Đồng ii LỜI CẢM ƠNTrước hết tôi xin bày tỏ sự tri ân sâu sắc đến người hướng dẫn của tôi là PGS. TS.Hoàng Thị Thanh Hằng, trong quá trình hoàn thành luận văn này Cô đã chỉ dẫn, địnhhướng và cho tôi những góp ý chân thành, sâu sắc và xác đáng để tôi hoàn thànhđược công trình tốt nhất. Tiếp đó, tôi xin gửi lời cảm ơn đến tập thể Thầy/Cô củaKhoa Sau Đại học đã hỗ trợ tôi tốt nhất trong quá trình học và làm luận văn. Cuốicùng xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè, người thân và đồng nghiệp yêu quá đãđộng viên và giúp tôi hoàn thành luận văn thuận lợi nhất. Trân trọng cám ơn ! iii TÓM TẮTTên đề tài: Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của ngân hàng thươngmại cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt NamTóm tắt: Luận văn đã tiến hành tổng hợp các cơ sở lý thuyết liên quan đến hiệu quảkinh doanh của các NHTM, các chỉ tiêu đo lường và các yếu tố lý thuyết ảnh hưởngđến nó. Đồng thời, lược khảo các nghiên cứu thực nghiệm để xác định các khoảngtrống nghiên cứu nhằm đề xuất mô hình và giả thuyết nghiên cứu cho các NHTMCPniêm yết trên TTCK Việt Nam. Các biến số được sử dụng để xem xét sự ảnh hưởngđó là: (1) Quy mô ngân hàng, (2) Tỷ lệ vốn chủ sở hữu, (3) Tỷ lệ chi phí hoạt động,(4) Tăng trưởng tiền gửi, (5) Tỷ lệ thanh khoản, (6) Tăng trưởng tín dụng, (7) Tỷ lệdự phòng rủi ro tín dụng, (8) Đa dạng hóa thu nhập, (9) Cấu trúc sở hữu Nhà nước,(10) Tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP, (11) Tỷ lệ lạm phát, (12) Đại dịch Covid 19.Ngoài ra, để đại diện cho hiệu quả kinh doanh tại ngân hàng thì luận văn sử dụngchỉ tiêu ROA. Thông qua việc thu thập dữ liệu của 23 NHTMCP niêm yết trong giaiđoạn 2013 – 2023 và xử lý số liệu với STATA 14.0 thì kết quả nghiên cứu được kếtluận đó là: các biến số quy mô ngân hàng, tỷ lệ VCSH, tỷ lệ chi phí hoạt động cóảnh hưởng tích cực đến ROA. Các biến số tăng trưởng tín dụng, dự phòng RRTD,tăng trưởng tiền gửi, tăng trưởng GDP, sở hữu Nhà nước và đại dịch Covid 19 ảnhhưởng tiêu cực. Tỷ lệ thanh khoản và tỷ lệ lạm phát không có ý nghĩa thống kê ảnhhưởng đến ROA. Từ các kết quả nghiên cứu này thì luận văn tiến hành đề xuất cáchàm ý quản trị liên quan đến các yếu tố ảnh hưởng nhằm giúp cho các ngân hàng giatăng hiệu quả kinh doanh trong tương lai.Từ khóa: Hiệu quả kinh doanh, quy mô, tiền gửi, tín dụng, đa dạng hóa thu nhập. iv ABSTRACTTitle: Factors affecting business performance of joint stock commercial banks listedon the Vietnamese stock marketSummary: The thesis has synthesized theoretical foundations related to the businessefficiency of commercial banks, measurement indicators and theoretical factorsaffecting it. At the same time, review empirical studies to identify research gaps topropose models and research hypotheses for joint stock commercial banks listed onthe Vietnam stock market. The variables used to consider that influence are banksize, equity ratio, operating expense ratio, deposit growth, liquidity ratio, creditgrowth, credit risk provisions, income diversification, state ownership structure;GDP economic growth rate, inflation rate and Covid 19 pandemic. In addition, torepresent business efficiency at the bank, the thesis uses the ROA indicator. Throughcollecting data of 24 listed commercial banks in the period 2013 - 2023 andprocessing the data with STATA 14.0, the research results were concluded asfollows: variables of bank size, equity ratio, equity ratio. Operating expense ratiohas a positive effect on ROA. The variables of credit growth, credit risk provisions,deposit growth, GDP growth, State ownership and the Covid 19 pandemic havenegative impacts. Liquidity ratio and inflation rate do not have a statisticallysignificant effect on ROA. From these research results, the thesis proposesmanagement implications related to influencing factors to help banks incr ...