Rủi ro thanh khoản của ngân hàng thương mại giai đoạn hiện nay và một số biện pháp phòng ngừa

bài viết trình bày đánh giá một số thực trạng về tính thanh khoản, thực trạng rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mại. Dựa trên phân tích thực trạng, bài viết đã đưa ra một số biện pháp để phòng ngừa rủi ro thanh khoản cho các ngân hàng thương mại trong thời gian tới.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Rủi ro thanh khoản của ngân hàng thương mại giai đoạn hiện nay và một số biện pháp phòng ngừa HỘI THẢO NGÂN HÀNG VIỆT NAM: BỐI CẢNH VÀ TRIỂN VỌNG RỦI RO THANH KHOẢN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI GIAI ĐOẠN HIỆN NAY VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA ThS. Nguyễn Thị Liên Hương Khoa Tài chính Ngân hàng- Đại học Thương mại TÓM TẮT Việc phòng ngừa rủi ro thanh khoản có tính chất vô cùng quan trọng đối với các ngân hàng thương mại (NHTM) nói riêng và mở rộng ra là ảnh hưởng gần như đến toàn bộ nền kinh tế vì nếu tình trạng thanh khoản bị ảnh hưởng sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến gần như toàn bộ hoạt động ngân hàng cũng như lan tỏa đến hầu hết các khu vực khác. Bài viết có nêu một số nguyên nhân dẫn đến rủi ro thanh khoản của NHTM trong giai đoạn hiện nay, bao gồm cả những nguyên nhân khách quan như tác động của môi trường kinh tế, môi trường pháp lý,... cả những nguyên nhân chủ quan xuất phát từ chính bộ máy quản trị của các NHTM. Từ đó, bài viết cũng đánh giá một số thực trạng về tính thanh khoản, thực trạng rủi ro thanh khoản của các NHTM. Dựa trên phân tích thực trạng, bài viết đã đưa ra một số biện pháp để phòng ngừa rủi ro thanh khoản cho các NHTM trong thời gian tới. 1. Rủi ro thanh khoản và nguyên nhân rủi ro thanh khoản ngân hàng thƣơng mại trong những năm gần đây Tính thanh khoản của ngân hàng thương mại (NHTM) được xem như khả năng tức thời để đáp ứng nhu cầu rút tiền gửi và giải ngân các khoản tín dụng đã cam kết. Như vậy, rủi ro thanh khoản là loại rủi ro khi ngân hàng không có khả năng cung ứng đầy đủ lượng tiền mặt cho nhu cầu thanh khoản tức thời; hoặc cung ứng đủ nhưng với chi phí cao. Nói cách khác, đây là loại rủi ro xuất hiện trong trường hợp ngân hàng thiếu khả năng chi trả do không chuyển đổi kịp các loại tài sản ra tiền mặt hoặc không thể vay mượn để đáp ứng yêu cầu của các hợp đồng thanh toán. Tình trạng các NHTM tăng nguy cơ rủi ro thanh khoản trong giai đoạn hiện nay có thể kể đến một số nguyên nhân sau: Thứ nhất, Dòng vốn tiền gửi của các thành phần kinh tế trong xã hội vào các NHTM bị hạn chế do tác động của lạm phát và lòng tin. Về phía các NHTM, điều kiện kinh doanh thuận lợi trong những năm gần đây đã làm nảy sinh tư tưởng chủ quan, tăng trưởng tín dụng quá nóng trong khi lại buông lỏng chính sách quản lý rủi ro làm mất cân đối một số tương quan cơ bản trong cơ cấu tài sản, không đảm bảo đúng các tỷ lệ an toàn theo tiêu chuẩn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Trong bối cảnh đó, khi Ngân hàng Nhà nước thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt một cách quyết liệt nhằm thu về một khối lượng tiền mặt đồng Việt Nam khá lớn từ lưu thông thì một số NHTM không thể xoay chuyển kịp thời, bị mất thanh khoản do cơ cấu đầu tư. Thứ hai, Các NHTM đã không thực hiện chính sách quản lý rủi ro thanh khoản một cách khoa học và bài bản. Do tính chất hệ thống đặc biệt chặt chẽ của ngành trong quan hệ vốn giữa các ngân hàng, chỉ cần một vài ngân hàng mất khả năng thanh khoản sẽ gây hiệu ứng dây chuyền, nhanh chóng lan toả trong toàn hệ thống ngân hàng. Thứ ba, Sự sụt giảm mạnh giá cổ phiếu của ngân hàng trong thời gian qua, có nguyên nhân từ việc nhà đầu tư nhận thấy rằng khủng hoảng thanh khoản đang hoặc sắp xảy ra với ngân hàng. Nguyên nhân gây nên sự sụt giảm mạnh cổ phiếu của các ngân hàng thương mại cổ phần, đặc biệt là hàng loạt ngân hàng thương mại cổ phần nhỏ cũng xuất phát từ vấn đề thanh khoản; 2. Thực trạng rủi ro thanh khoản của các NHTM Việt Nam những năm gần đây Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn cho biết những rủi ro tiềm ẩn về rủi ro tín dụng và thanh khoản của hệ thống ngân hàng vẫn tiếp tục tăng trong những năm gần đây. Tính đến thời điểm hết tháng 1/2014, tỷ lệ này là 18,44%, tăng 1,04% so với thời điểm cuối năm 2013, trong đó 175 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn đều tăng đối với NHTM Nhà nước (24,23% tại thời điểm tháng 1/2014 si với mức 23,06% tại thời điểm 12/2013), khối NHTM cổ phần (19,31% so với 19,05%) và khối ngân hàng hợp tác xã (8,67% so với 7,66% tại thời điểm cuối năm 2013). Nguồn: Ngân hàng Nhà nước Cũng theo số liệu công bố của NHNN thì dư nợ tín dụng tính đến thời điểm tháng 11/2013 là 3.344.612 tỷ đồng và tỷ lệ nợ xấu trong tổng dư nợ tín dụng là 4,55% tương đương với mức nợ xấu là 152.179,8 tỷ đồng. So sánh với tháng 1/2013, dư nợ tín dụng là 3.079.049 tỷ đồng và tỷ lệ nợ xấu trong tổng dư nợ tín dụng là 4,3%, tương đương với mức nợ xấu là 132.414,6 tỷ đồng, như vậy, cùng với sự tăng tưởng tín dụng thì nợ xấu tiếp tục tăng thêm 19.765,3 tỷ đồng. Thực tế thời gian qua cho thấy nguyên nhân chủ yếu của rủi ro thanh khoản không chỉ là sự chênh lệch tạm thời giữa kỳ hạn cho vay và kỳ hạn huy động trong hoạt động kinh doanh, mà thực chất là do nợ xấu không thu hồi được của các ngân hàng này. Các khoản nợ xấu này chủ yếu nằm ở lĩnh vực bất động sản và các lĩnh vực sản xuất có liên quan do sức cầu ở các thị trường này suy giảm mạnh trong hơn một năm qua. Theo tính toán của ngân hàng Nhà nước (NHNN) thì chỉ riêng tổng dư nợ bất động sản là xấp xỉ 200.000 tỉ đồng vào cuối năm 2011. Các khoản nợ này, nếu không thanh toán được, sẽ ngày càng phình to với tốc độ tăng bằng với mức lãi suất trên dưới 20%/năm. Với các khoản cho vay thuộc lĩnh vực bất động sản, sản xuất vật liệu xây dựng và cả chứng khoán thì các ngân hàng thương mại hầu như chưa thu hồi được do các thị trường này sụt giảm mạnh cả về giá lẫn giao dịch. Mỗi khi các khoản huy động đáo hạn, các ngân hàng thương mại lại lâm vào tình trạng thiếu thanh khoản và sẵn sàng lao vào cuộc chạy đua lãi suất gây xáo trộn trên thị trường tiền ...