Tác động của các nhân tố vĩ mô đến tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam giai đoạn 2013-2022

Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm xác định, tiến hành đo lường mức độ tác động của từng nhân tố vĩ mô đến tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng TMCP tại Việt Nam trong giai đoạn 2013 – 2022 và nghiên cứu đưa ra một số giải pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng tín dụng tại các ngân hàng.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Tác động của các nhân tố vĩ mô đến tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam giai đoạn 2013-2022 TÁC ĐỘNG CỦA CÁC NHÂN TỐ VĨ MÔ ĐẾN TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2013-2022 Lâm Nguyễn Hoài Diễm 1, Đỗ Tiến Đạt 2 1. Giảng viên Khoa Kinh tế, Trường Đại học Thủ Dầu Một, Liên hệ email: diemlnh@tdmu.edu.vn 2. Lớp D20TCNH03, Khoa Kinh tế, Trường Đại học Thủ Dầu MộtTÓM TẮT Để có thể tăng cường hoạt động tín dụng tại các ngân hàng tại Việt Nam trong giai đoạnhiện nay thì việc nghiên cứu những nhân tố có ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng tại cácngân hàng là một trong những vấn đề quan trọng. Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm xác định,tiến hành đo lường mức độ tác động của từng nhân tố vĩ mô đến tăng trưởng tín dụng của cácngân hàng TMCP tại Việt Nam trong giai đoạn 2013 – 2022 và nghiên cứu đưa ra một số giảipháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng tín dụng tại các ngân hàng. Nguồn dữ liệu thứ cấp được thuthập gồm 27 ngân hàng tại Việt Nam trong phạm vi 10 năm. Kết quả nghiên cứu cho thấy tăngtrưởng tín dụng của các ngân hàng TMCP tại Việt Nam trong giai đoạn 2013 – 2022 chịu tácđộng bởi 4 nhân tố tăng trưởng kinh tế, tỷ lệ lạm phát, tỷ lệ thất nghiệp và tăng trưởng dân số.Trong đó, nhân tố tăng trưởng dân số có mức tác động lớn nhất. Từ khóa: Ngân hàng thương mại, nhân tố, tăng trưởng tín dụng, vĩ mô, Việt Nam.1. ĐẶT VẤN ĐỀ Hệ thống ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế của mỗi quốc gia và đượcxem như huyết mạch trong nền kinh tế. Với chức năng trung gian tín dụng, các ngân hàng chuchuyển dòng tiền từ những người thừa vốn đang có số tiền nhàn rỗi sang những người cần vốnthông qua hoạt động nhận tiền gửi từ khách hàng và cấp tín dụng. Hoạt động tín dụng như trên vừamang lại lợi nhuận cho ngân hàng từ việc chênh lệch lãi suất, vừa cung cấp vốn vào những dự ánkhả thi giúp cho các chủ thể hoạt động hiệu quả hơn và từ đó nền kinh tế trở nên phát triển hơn.Như vậy, tăng trưởng tín dụng (TTTD) cũng sẽ ảnh hưởng đến nguồn thu nhập của ngân hàng. Thông qua số liệu báo cáo từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN), TTTD trong giai đoạn năm2013 đến năm 2027 đều tăng lên qua các năm (cụ thể TTTD năm 2013 là 12,51%; 2014 là14,16%; 2015 là 17,29%; 2016 là 18,71%; 2017 là 18,17%). Tuy nhiên, đến năm 2018, mứcTTTD lại giảm xuống mức 13,89%, năm 2019 giảm còn 13,65% và năm 2020 là 12,13%. TTTDtrong 3 năm 2018-2020 có mức tăng thấp đột ngột trong giai đoạn TTTD đang có thế tăng ởcác năm trước cho thấy hoạt động tín dụng tại các ngân hàng gặp phải tình trạng khó khăn. Mộtsố nguyên nhân gây ảnh hưởng đến mức TTTD trong giai đoạn này có thể đến từ các thay đổicủa tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP), thu nhập quốc dân, lạm phát, tỉ lệ thấtnghiệp, tốc độ tăng trưởng kinh tế… Bên cạnh đó, đại dịch Covid xuất hiện vào cuối năm 2019đã làm cho nền kinh tế phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn khi hoạt động sản xuất bị trì hoãndẫn đến thu nhập GDP giảm. Sau khi dịch bệnh được kiểm soát, TTTD dần tăng trưởng trở lạiở mức 13,53% năm 2021 và tăng lên 14,5% trong năm 2022. Từ đó cho thấy TTTD có sự biến 201động bất thường trong giai đoạn này và TTTD cũng chịu tác động bởi các nhân tố vĩ mô. Dođó, việc xác định và đo lường mức độ ảnh hưởng của những nhân tố vĩ mô này là quan trọngtrong việc định hướng mức TTTD phù hợp trong tương lai góp phần làm cho nền kinh tế hoạtđộng hiệu quả và mang lại nguồn lợi nhuận lớn cho các ngân hàng và có những giải pháp kịpthời để có thể ổn định sự biến động của TTTD trong môi trường kinh tế thay đổi. Vì thế, tôiquyết định chọn đề tài “Tác động của các nhân tố vĩ mô đến tăng trưởng tín dụng của các ngânhàng TMCP Việt Nam giai đoạn 2013-2022” để nghiên cứu.2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu (Hesser và nnk., 1962) cho rằng việc tiếp cận tín dụng được bắt đầu với lý thuyết cầu tíndụng của một cá nhân hoặc một hộ gia đình với mong muốn tối đa hữu dụng kỳ vọng của họ từviệc vay tiền từ các nhà cung cấp tín dụng. Quyết định cung vốn tín dụng phụ thuộc vào lãi suất.Lãi suất chính là chi phí cơ hội của khoản vay và được xác định dựa trên số tiền vay và chất lượngcủa người đi vay (Swain, 2002; Phan Đình Khôi, 2003). Tuy nhiên, (Stiglitz và nnk., 1981) vớigiả định thị trường tín dụng là không hoàn hảo lại lập luận rằng lý thuyết cung cầu tín dụng dựavào lãi suất không thể giải thích khả năng tiếp cận vốn của người đi vay do trên thực tế quyết địnhcung tín dụng không được điều chỉnh bởi lãi suất trên thị trường, trong khi quyết định cho vayphụ thuộc vào cách mà người cho vay lựa chọn người đi vay dựa trên thông tin của người đi vay. Lý thuyết thông tin bất cần xứng lần đầu tiên được giới thiệu bởi (Akerlof, 1970) và đượcphát triển thêm sau ...