Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Nguyên nhân rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam - tình huống tại tỉnh Quảng Bình

Xuất phát từ bối cảnh trên, đề tài tiến hành tìm hiểu thực trạng tín dụng và các rủi ro tín dụng mà các NHTM tại Quảng Bình gặp phải; xác định những nguyên nhân chính yếu dẫn đến rủi ro tín dụng và tìm ra giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng của các NHTM tại tỉnh Quảng Bình.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Chính sách công: Nguyên nhân rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam - tình huống tại tỉnh Quảng Bình BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH HOÀNG MAI ANH NGUYÊN NHÂN RỦI RO TÍN DỤNGCỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM: TÌNH HUỐNG TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CÔNG TP.Hồ Chí Minh – Năm 2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY KINH TẾ FULBRIGHT HOÀNG MAI ANH NGUYÊN NHÂN RỦI RO TÍN DỤNGCỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM: TÌNH HUỐNG TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CÔNG Chuyên ngành: Chính sách công Mã số: 60340402 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS TRẦN THỊ QUẾ GIANG TP.Hồ Chí Minh – Năm 2014 -i- LỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan Luận văn này hoàn toàn do tôi thực hiện. Các đoạn trích dẫn và số liệusử dụng trong luận văn đều được dẫn nguồn và có độ chính xác cao nhất trong phạm vihiểu biết của tôi. Luận văn này không nhất thiết phản ánh quan điểm của Trường Đại họcKinh tế Thành phố Hồ Chí Minh hay Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright. Tác giả luận văn Hoàng Mai Anh -ii- LỜI CẢM ƠNĐể hoàn thành được luận văn này, đầu tiên tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến TS. TrầnThị Quế Giang, người đã tận tình hướng dẫn, và cho tôi những ý kiến quý báu giúp tôisáng tỏ được nhiều vấn đề.Trong quá trình thực hiện, tôi đã nhận được những ý kiến đóng góp sâu sắc và nhiệt tìnhcủa thầy Nguyễn Xuân Thành và thầy Đỗ Thiên Anh Tuấn. Qua đây, tôi xin gửi đến cácthầy lời tri ân chân thành nhất.Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể Quý thầy cô và các anh, chị đang công tác tạiChương trình Giảng dạy kinh tế Fulbright đã nhiệt tình giảng dạy, hỗ trợ tôi trong suốt quátrình tôi học tập và nghiên cứu. Cảm ơn các anh chị, các bạn MPP5 đã động viên chia sẻ,cho tôi tình thân ái trong suốt 2 năm học vừa qua.Tôi cũng xin gửi lời biết ơn chân thành tới những bạn bè, đồng nghiệp công tác tại cácNgân hàng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã nhiệt tình giúp đỡ tôi trong việc tìm kiếmthông tin, liên hệ khảo sát. Không có những người bạn ấy, tôi đã không thể thực hiện đượcluận văn của mình.Cuối cùng, cảm ơn gia đình thân yêu đã luôn ở bên tôi trong mọi hoàn cảnh, cho tôi độnglực để sống, học tập và vươn lên. -iii- TÓM TẮTRủi ro tín dụng là một rủi ro cố hữu của các ngân hàng, đồng thời cũng là nguyên nhânquan trọng dẫn đến các cuộc đổ vỡ ngân hàng và khủng hoảng kinh tế. Vì giới hạn nguồnlực và có lợi thế trong việc tiếp cận thông tin, luận văn chọn nghiên cứu tại các ngân hàngthương mại (NHTM) tỉnh Quảng Bình, nơi mà tín dụng đang đóng một vai trò quan trọngtrong hỗ trợ và thúc đẩy nền kinh tế.Các nghiên cứu trước đã chỉ ra nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng rất đa dạng, có thể từmôi trường hoạt động của lĩnh vực tài chính hay từ nội tại của các ngân hàng. Luận vănphân tích những nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng thông qua khảo sát, phỏng vấn cáccán bộ đã và đang làm tín dụng tại các NHTM trên địa bàn Tỉnh. Kết quả cho thấy, cácNHTM đều chịu chung rủi ro tín dụng từ môi trường hoạt động của lĩnh vực tài chính mànguyên nhân quan trọng bắt nguồn từ: i) bất ổn kinh tế vĩ mô khiến cho hoạt động kinhdoanh của khách hàng gặp khó khăn; ii) hệ thống luật pháp liên quan đến xử lý tài sản cònbất cập, cụ thể là trình tự xử lý tài sản đảm bảo kéo dài; iii) các báo cáo tài chính của kháchhàng vay kém minh bạch. Luận văn cũng chỉ ra mặc dù cùng chịu tác động chung của môitrường hoạt động nhưng những NHTM khác nhau lại có rủi ro tín dụng khác nhau, nguyênnhân xuất phát từ các yếu tố nội tại của các ngân hàng được xác định: i) áp lực cạnh tranhvà tăng trưởng tín dụng (những NHTM chịu áp lực tăng trưởng tín dụng cao thì rủi ro tíndụng càng cao); ii) rủi ro từ tài sản đảm bảo mang lại (những NHTM quá chú trọng tài sảnđảm bảo khi xét vay chịu những ảnh hưởng nặng nề khi giá trị tài sản đảm bảo giảm sút);iii) yếu kém từ thẩm định khoản vay do trình độ của cán bộ tín dụng non kém và thiếu kinhnghiệm trong nhận biết rủi ro; iv) và cuối cùng, giám sát người thừa hành (cụ thể là giámđốc chi nhánh) lỏng lẻo là một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến rủi ro tíndụng.Từ những phân tích trên, luận văn đề xuất một số giải pháp ưu tiên từ phía Chính phủ đó làbổ sung quy định về giao dịch đảm bảo, cụ thể rút gọn trình tự xử lý tài sản đảm bảo; ápdụng tiêu ch ...