Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Trần Thanh Dũng

Đề tài nghiên cứu này nhằm trả lời cho câu hỏi của các nhà quản trị là tại sao tình trạng nợ xấu thuộc khối khách hàng cá nhân và doanh nghiệp của Vietcombank vẫn gia tăng mặc dù NH này đã áp dụng phương pháp tiên tiến trong quản trị rủi ro là chấm điểm xếp hạng tín dụng khách hàng từ năm 2003 đến nay, và ngay cả khi hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ này đã được chỉnh sửa vào năm 2007 nhưng tình hình nợ xấu vẫn còn ở mức đáng phải quan tâm.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Trần Thanh Dũng BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH  TRẦN THANH DŨNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠINGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM Chuyên ngành : KINH TẾ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Mã số : 60.31.12 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC : PGS-TS. TRẦM THỊ XUÂN HƯƠNG TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2010 LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan luận văn thạc sĩ kinh tế: “Quản trị rủi ro tín dụng tạiNgân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam” là kết quả của quátrình học tập nghiêm túc và là công trình nghiên cứu khoa học độc lập của riêng bảnthân tác giả. Những số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực, có nguồn gốc rõràng; được trích dẫn và có tính kế thừa, phát triển từ các tài liệu, tạp chí, các côngtrình nghiên cứu đã được công bố, các website… Kết quả công trình nghiên cứu củaluận văn chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu khác. Các giải pháp nêu trong luận văn được rút ra từ những cơ sở lý luận và quátrình nghiên cứu thực tiễn làm việc tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam. Việc công bố một số thông tin mang tính nhạy cảm có thể ảnh hưởng đếnhoạt động của các tổ chức có liên quan nên tác giả đã rất cân nhắc khi đưa các vấnđề này vào đề tài nghiên cứu, và mong các tổ chức có liên quan thông cảm giúp tácgiả hoàn thành tốt đề tài nghiên cứu của mình. TP.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2010 Tác giả Luận văn Trần Thanh Dũng Học viên Cao học Đêm 2 - Khóa 16 MỤC LỤC Trang:TRANG PHỤ BÌALỜI CÁM ƠNLỜI CAM ĐOANMỤC LỤCDANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮTDANH MỤC CÁC BẢNG BIỄU, PHƯƠNG TRÌNHDANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒLỜI MỞ ĐẦU ....................................................................................................... 1CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .............................................. 41.1. Rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng Thương mại........................................... 4 1.1.1. Khái niệm về rủi ro và rủi ro tín dụng ...................................................... 4 1.1.1.1. Khái niệm về rủi ro ......................................................................... 4 1.1.1.2. Rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại................................. 4 1.1.2. Phân loại rủi ro tín dụng .......................................................................... 7 1.1.3. Đặc điểm của rủi ro tín dụng ................................................................... 8 1.1.4. Đánh giá rủi ro tín dụng........................................................................... 9 1.1.4.1. Nợ quá hạn và nợ xấu ..................................................................... 9 1.1.4.2. Hệ số rủi ro tín dụng ..................................................................... 11 1.1.5. Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng ..................................................... 11 1.1.5.1. Nguyên nhân từ môi trường kinh doanh ........................................ 11 1.1.5.2. Nguyên nhân từ phía khách hàng vay ............................................ 12 1.1.5.3. Nguyên nhân từ phía ngân hàng.................................................... 13 1.1.6. Hậu quả của rủi ro tín dụng ................................................................... 13 1.1.6.1. Đối với hoạt động kinh doanh của ngân hàng ............................... 13 1.1.6.2. Đối với hệ thống ngân hàng .......................................................... 13 1.1.6.3. Đối với nền kinh tế ........................................................................ 14 1.1.6.4. Trong quan hệ kinh tế đối ngoại.................................................... 141.2. Quản trị rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng Thương mại........................... 15 1.2.1. Quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động của NHTM .............................. 15 1.2.2. Sự cần thiết của công tác quản trị rủi ro tín dụng tại các NHTM ............ 16 1.2.3. Chức năng quản trị rủi ro tín dụng ......................................................... 17 1.2.4. Các mô hình đo lường rủi ro tín dụng .................................................... 17 1.2.4.1. Mô hình ...