Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng tới sự ổn định của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam

Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng: Rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng là hai yếu tố có tác động đến sự ổn định của ngân hàng đại diện qua hệ số Z-core. Bên cạnh đó bài luận văn này đã cung cấp bằng chứng thực nghiệm về mối quan hệ nhân quả giữa rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng tới sự ổn định của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH HÀ VĂN BẢORỦI RO THANH KHOẢN VÀ RỦI RO TÍN DỤNG TỚI SỰ ỔN ĐỊNH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP. Hồ Chí Minh - Năm 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH HÀ VĂN BẢORỦI RO THANH KHOẢN VÀ RỦI RO TÍN DỤNG TỚI SỰ ỔN ĐỊNH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng (Hướng ứng dụng) Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. LÊ ĐẠT CHÍ TP. Hồ Chí Minh - Năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu thật sự của tác giả với sựhướng dẫn của Người hướng dẫn khoa học là TS. Lê Đạt Chí. Nội dung, kết quảnghiên cứu của luận văn này là hoàn toàn trung thực. Tất cả các nguồn tài liệu thamkhảo đã được công bố đầy đủ. Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2019 Tác giả Hà Văn Bảo MỤC LỤCTRANG PHỤ BÌALỜI CAM ĐOANMỤC LỤCDANH MỤC CÁC BẢNG SỬ DỤNGTÓM TẮTABSTRACTCHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU .............................................................................................. 1 1.1 Lý do chọn đề tài ................................................................................................ 1 1.2 Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu.......................................................................... 4 1.3 Dữ liệu và phương pháp nghiên cứu .................................................................. 4 1.4 Ý nghĩa nghiên cứu............................................................................................. 5 1.5 Bố cục trình bày .................................................................................................. 5CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM ................ 7 2.1 Cơ sở lý thuyết .................................................................................................... 7 2.1.1 Lý luận chung về rủi ro thanh khoản, rủi ro tín dụng và nhân tố đo lường độ ổn định của ngân hàng ............................................................................................................... 7 2.1.2.Mối quan hệ giữa rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng ...................................... 18 2.1.3 Tác động của rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng tới độ ổn định của ngân hàng .................................................................................................................................... 22 2.2 Phương pháp nghiên cứu .................................................................................. 25 2.2.1 Dữ liệu nghiên cứu .................................................................................................. 25 2.2.2 Mô hình nghiên cứu................................................................................................. 26CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ....................................... 36 3.1 Thảo luận kết quả nghiên cứu........................................................................... 36 3.1.1 Mối quan hệ giữa rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng ..................................... 39 3.1.2 Tác động của rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng đối với sự ổn định của ngân hàng qua phương pháp GMM ........................................................................................... 42 3.2 Kết luận và hàm ý ............................................................................................. 47TÀI LIỆU THAM KHẢOPHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG SỬ DỤNGBảng 2-1.Danh sách tên các ngân hàng thương mại ở Việt Nam ................................. 25Bảng 2-2.Các biến trong mô hình và cách thức đo lường ............................................ 32Bảng 3-1.Thống kê mô tả các biến................................................................................. 36Bảng 3-2.Ma trận hệ số tương quan của các biến .......................................................... 38Bảng 3-3.Kết quả kiểm tra mối quan hệ giữa rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng .... 39Bảng 3.4. Kết quả kiểm định tính dừng ........................................................................ 41Bảng 3.5.Lựa chọn độ trễ tối ưu dựa trên mô hình VAR............................................... 41Bảng 3.6 .Kết quả kiểm tra mối quan hệ giữa rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng theomô hình PVAR .............................................................................................................. 42Bảng 3.7. Kết quả ước lượng tác động của rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng tới sựổn định của ngân hàng ................................................................................................... 43Bảng 3.8. Kết quả kiểm tra sự tương quan giữa các biến tới sự ổn định của ngân hàng........................................................................................................................................ 46Bảng 3.9. Kiểm định Hausane........................................................................................ 47 TÓM TẮT Để đo lường sự ổn định trong hoạt động của ngân hàng, các bài nghiên cứu trênthế giới thường sử dụng hai yếu tố rủi ro để đo lường là rủi ro thanh khoản và rủi ro tíndụng. Bài nghiên cứu này tiến hành ki ...