Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Tác động của rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng đến sự ổn định của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam - Phạm Văn Hiệu

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là phân tích mối quan hệ giữa rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản, đồng thời phân tích tác động của hai loại rủi ro này đến sự ổn định của các NHTM tại Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Tác động của rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng đến sự ổn định của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam - Phạm Văn Hiệu BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH PHẠM VĂN HIỆUTÁC ĐỘNG CỦA RỦI RO THANH KHOẢN VÀ RỦI RO TÍN DỤNG ĐẾN SỰ ỔN ĐỊNH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP. Hồ Chí Minh – Năm 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH PHẠM VĂN HIỆUTÁC ĐỘNG CỦA RỦI RO THANH KHOẢN VÀ RỦI RO TÍN DỤNG ĐẾN SỰ ỔN ĐỊNH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Trang TP. Hồ Chí Minh – Năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi tên là Phạm Văn Hiệu – là học viên lớp Cao học Khóa 26 chuyên ngànhTài Chính, Khoa Tài Chính, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, là tác giảcủa Luận văn thạc sĩ luật học với đề tài “Tác động của rủi ro thanh khoản và rủi rotín dụng đến sự ổn định của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam” (Sau đây gọitắt là “Luận văn”). Tôi xin cam đoan tất cả các nội dung được trình bày trong Luận văn này làkết quả nghiên cứu độc lập của cá nhân tôi dưới sự hướng dẫn của người hướng dẫnkhoa học. Trong Luận văn có sử dụng, trích dẫn một số ý kiến, quan điểm khoa họccủa một số tác giả. Các thông tin này đều được trích dẫn nguồn cụ thể, chính xác vàcó thể kiểm chứng. Các số liệu, thông tin được sử dụng trong Luận văn là hoàn toànkhách quan và trung thực. Học viên thực hiện Chữ ký PHẠM VĂN HIỆU MỤC LỤCTrang phụ bìaLời cam đoanMục lụcDanh mục ký hiệu và các chữ viết tắtDanh mục các bảngDanh mục đồ thịTóm tắt – Abstract 1. Giới thiệu...................................................................................................... 1 1.1. Sự phát triển song hành giữa hệ thống ngân hàng và mô hình quản lý rủi ro tại các NHTM tại Việt Nam ................................................................ 1 1.2. Tác động của rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu .......................................................................... 4 2. Khung lý thuyết và bằng chứng thực nghiệm .......................................... 9 2.1. Mối quan hệ đối ứng giữa rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng ............ 9 2.2. Tác động của rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng đến sự ổn định của ngân hàng ............................................................................................... 11 3. Mô hình kinh tế lượng và dữ liệu ............................................................ 15 3.1. Mô hình kinh tế lượng ........................................................................... 15 3.1.1. Mô hình GMM kiểm chứng mối quan hệ giữa rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản ........................................................................................... 15 3.1.2. Mô hình PVAR kiểm chứng mối quan hệ giữa rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản trong trường hợp có độ trễ ................................................ 16 3.1.3. Mô hình GMM kiểm chứng sự tác động đồng thời của rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng đến sự ổn định của ngân hàng................................... 17 3.1.4. Mô hình PVAR kiểm chứng sự tác động đồng thời của rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng đến sự ổn định của ngân hàng trong trường hợp có độ trễ ........................................................................................................... 18 3.2. Dữ liệu ................................................................................................... 19 3.2.1. Nguồn dữ liệu ........................................................................................ 19 3.2.2. Mô tả thống kê ....................................................................................... 19 3.2.3. Ma trận hệ số tương quan ...................................................................... 23 4. Kết quả và thảo luận ................................................................................. 24 4.1. Mối liên hệ giữa rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng ......................... 24 4.1.1. Mối liên hệ giữa rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản: Mô hình GMM ..................................................................................................... 24 4.1.2. ...