Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Tác động của rủi ro tín dụng đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Đề tài nghiên cứu nhằm xác định mức độ ảnh hưởng của rủi ro tín dụng đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại Việt Nam thông qua bằng chứng thực nghiệm; đề xuất một số biện pháp nhằm kiểm soát rủi ro tín dụng, gia tăng quy mô tài sản của NHTM Việt Nam.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Tác động của rủi ro tín dụng đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại Việt NamBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH ĐÀO THỊ HƢƠNG TÁC ĐỘNG CỦA RỦI RO TÍN DỤNG ĐẾN LỢI NHUẬN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH - NĂM 2018BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH ĐÀO THỊ HƢƠNG TÁC ĐỘNG CỦA RỦI RO TÍN DỤNG ĐẾN LỢI NHUẬN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng Mã ngành: 8.34.02.01 Người hướng dẫn khoa học : TS. PHẠM ANH THỦY TP.HỒ CHÍ MINH - NĂM 2018 TÓM TẮT Tín dụng là một trong những hoạt động chính và là hoạt động mang lạinguồn thu nhập chủ yếu cho các NHTM. Tuy nhiên, khi thực hiện nghiệp vụ chovay thì ngân hàng thương mại phải đối mặt với một trong số những rủi ro chính làrủi ro tín dụng. Bài nghiên cứu cung cấp bằng chứng thực nghiệm về tác động củarủi ro tín dụng đến lợi nhuận ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2008 –2017, thông qua mẫu khảo sát gồm 15 NHTM Việt Nam. Nghiên cứu tiến hành ướclượng mô hình hồi quy thông qua 3 phương pháp POOL, FEM, REM. Sau đó, tiếptục tiến hành kiểm định F-test và kiểm định Hausman để lựa chọn mô hình phù hợp.Và ở tất cả các mô hình hồi quy, kết quả kiểm định đều cho thấy FEM là mô hìnhphù hợp nhất. Cuối cùng, nghiên cứu sử dụng hồi quy mô hình để khắc phục hiệntượng phương sai sai số thay đổi và/hoặc hiện tượng tự tương quan trong mô hìnhnhằm đảm bảo tính hiệu quả cho mô hình hồi quy. Kết quả hồi quy cho thấy rủi ro tín dụng là một trong những nhân tố chủ yếutác động đến lợi nhuận ngân hàng. Tác động của rủi ro tín dụng đến lợi nhuận ngânhàng là ngược chiều, mang tính tiêu cực. Điều này đồng nghĩa với ngân hàng đốimặt với rủi ro tín dụng càng cao, lợi nhuận ngân hàng sẽ giảm. Bên cạnh đó, kết quảnghiên cứu cũng tìm thấy một số các yếu tố khác cũng có tác động đến lợi nhuậncủa các NHTM Việt Nam như: cấu trúc tài sản (LTA), thu nhập lãi cận biên (NIM),cấu trúc vốn của ngân hàng (ETA). LỜI CAM ĐOAN Luận văn này chưa từng được trình nộp để lấy học vị thạc sĩ tại bất cứ mộttrường đại học nào. Luận văn này là công trình nghiên cứu riêng của tác giả, kết quảnghiên cứu là trung thực, trong đó không có các nội dung đã được công bố trướcđây hoặc các nội dung do người khác thực hiện ngoại trừ các trích dẫn được dẫnnguồn đầy đủ trong luận văn. TP. Hồ chí Minh, tháng 10 năm 2018 Học viên LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, Tôi xin chân thành cảm ơn Cô Phạm Anh Thủy đã hướng dẫn,chỉ dạy tận tình, truyền đạt những kiến thức quan trọng, hữu ích và cả những chia sẻnhững kinh nghiệm giúp tôi có được những hiểu biết vô cùng quý báu để hoànthành bài nghiên cứu này. Tôi xin trân trọng cảm ơn Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM đã tạo điềukiện để tôi học tập, trau dồi kiến thức, kỹ nằng và có một môi trường rộng mở tiếpxúc được nhiều bạn bè tốt. Những hiểu biết này hỗ trợ tôi rất nhiều trong việc nhìnnhận những sự kiện kinh tế đang diễn ra hàng ngày, cũng như có sự phân tích tốthơn trong hoạt động thực tế tại đơn vị mình. Cuối cùng, Tôi xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân và bạn bè đã luônđộng viên tôi trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu. Do thời gian nghiên cứu có hạn và bản thân còn nhiều hạn chế, bài luận nàychắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong Cô và hội đồng nhiệt tìnhđóng góp ý kiến để tôi có thể học hỏi và rút kinh nghiệm hơn nữa sau khi hoànthành bài.Trân trọng cảm ơn! MỤC LỤCTRANG PHỤ BÌATÓM TẮTLỜI CAM ĐOANLỜI CẢM ƠNMỤC LỤCDANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT…………………………………………….....iDANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU…………………………………………………iiDANH MỤC CÁC HÌNH VẼ……………………………………………………iiiCHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU ......................................................................................... 1 1.1 Lý do chọn đề tài ....................................................................................................................... 1 1.2 Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu .......................................................................................... 2 1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu ........................................................................................................... 2 1.2.2 Câu hỏi nghiên cứu ............................................................................................................ 2 1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ....................................................................................... 3 1.4 Nội dung nghiên cứu ........................................................................................................... 3 1.5 Đóng góp của đề tài............................................................................................................. 3 1.6 Bố cục của bài nghiên cứu .................................................................................................. 4CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ LƢỢC KHẢO NGHIÊN CỨU....................... 6 2.1 Cơ sở lý luận về rủi ro tín dụng........................................................................................... 6 2.1.1 Khái niệm ........................................................................................................................... 6 2.1.2 Các nguyên nhân dẫn đến RRTD ................................... ...