Luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng: Nghiên cứu các yếu tố tác động đến rủi ro thanh khoản tại các ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam giai đoạn 2008 – 2017

Mục tiêu của đề tài là xác định các yếu tố tác động đến rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam; đo lường mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố đến rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam; một số khuyến nghị nhằm hạn chế rủi ro thanh khoản đối với các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng: Nghiên cứu các yếu tố tác động đến rủi ro thanh khoản tại các ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam giai đoạn 2008 – 2017BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH VÕ NGUYỄN THẢO QUỲNHCÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO THANH KHOẢN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆTNAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH VÕ NGUYỄN THẢO QUỲNH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO THANH KHOẢN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng Mã số: 8 34 02 01 Người hướng dẫn khoa học: TS. NGUYỄN VĂN THUẬN TÓM TẮT LUẬN VĂN Quản trị thanh khoản, kiểm soát được rủi ro thanh khoản là một trong nhữngmục tiêu quan trọng của hoạt động kinh doanh ngân hàng mà các nhà quản lý luônquan tâm đến. Thanh khoản tốt là yếu tố quyết định sự an toàn trong hoạt động củaNHTM. Thiếu thanh khoản là một trong những nguyên nhân gây nên phá sản ngânhàng. Vì thanh khoản của ngân hàng mang một ý nghĩa vô cùng quan trọng ở cả cấpđộ vĩ mô lẫn vi mô nên việc nghiên cứu các yếu tố tác động đến rủi ro thanh khoảncủa ngân hàng là cần thiết. Trên thế giới đã có rất nhiều các công trình nghiên cứu về vấn đề rủi ro thanhkhoản ở các ngân hàng tại nhiều nền kinh tế khác nhau. Riêng đối với Việt Nam,cho đến nay nghiên cứu về các yếu tố tác động đến rủi ro thanh khoản cũng khôngphải hoàn toàn mới mẽ. Tuy nhiên, tác giả chọn đề tài “Các yếu tố tác động đến rủiro thanh khoản của các ngân hàng TMCP ở Việt Nam giai đoạn 2008 – 2017” vìđây là giai đoạn hệ thống ngân hàng Việt Nam có nhiều biến động, là giai đoạn đầutiên của quá trình cơ cấu lại hệ thống ngân hàng Việt Nam. Luận văn sử dụng dữliệu từ 20 ngân hàng TMCP ở Việt Nam trong khoảng thời gian từ 2008 – 2017.Tác giả sử dụng tỷ lệ tài sản thanh khoản so với tổng tài sản (LAR) để đo lường rủiro thanh khoản. Kết quả ước lượng mô hình hồi quy như sau tỷ lệ cho vay trên tổngtài sản, thu nhập lãi cận biên, tốc độ tăng trưởng kinh tế có tác động cùng chiều đếnrủi ro thanh khoản nhưng tỷ lệ lạm phát lại tác động ngược chiều đến rủi ro thanhkhoản. LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan rằng luận văn “Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro thanh khoản củacác ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam” là bài nghiên cứu của chính tôi, đượcthực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của TS. Nguyễn Văn Thuận. Luận văn nàychưa từng được trình nộp để lấy học vị thạc sĩ tại bất cứ một trường đại học nào.Luận văn này là công trình nghiên cứu riêng của tác giả, kết quả nghiên cứu là trungthực, trong đó không có các nội dung đã được công bố trước đây hoặc các nội dungdo người khác thực hiện ngoại trừ các trích dẫn được dẫn nguồn đầy đủ trong luậnvăn. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày….tháng….năm 2018 Tác giả luận văn Võ Nguyễn Thảo Quỳnh LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến gia đình đã tạo điều kiện vàđộng viên để tôi có thể thực hiện và hoàn tất luận văn này. Tôi trân trọng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS. Nguyễn Văn Thuận đã tậntình hướng dẫn để tôi hoàn thành luận văn thạc sĩ của mình. Chân thành cảm ơn quý thầy cô khoa Sau Đại Học của trường Đại Học NgânHàng TP.HCM đã nhiệt tình giảng dạy, cung cấp những kiến thức quý báu cho tôihọc và thực hiện luận văn. Dù đã có nhiều cố gắng, song luận văn không thể tránh khỏi những thiếu sót.Kính mong nhận được sự chia sẻ, góp ý của thầy cô, bạn bè. Xin chân thành cảm ơn !Học viên Võ Nguyễn Thảo Quỳnh DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt Ý nghĩaBCTC Báo cáo tài chínhBCTN Báo cáo thường niênFEM Mô hình hồi quy tác động cố định (Fixed Effects Model)GTCG Giấy tờ có giáKH Khách hàngNH Ngân hàngNHNN Ngân Hàng Nhà NướcNHTM Ngân hàng thương mạiNHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phầnNHTMVN Ngân hàng thương mại Việt NamNLP Trạng thái thanh khoản ròng (Net liquidity Position)REM Mô hình hồi quy tác động ngẫu nhiên (Random Effects Model)TCTD Tổ chức tín dụngTDH Trung dài hạnUBGSTCQG Ủy ban giám sát tài chính quốc gia DANH MỤC BẢNGBảng Tên bảng Trang2.1 Tóm tắt các kết quả nghiên cứu trước đây 25 Biến phụ thuộc, biến độc lập và tác động dự kiến đến rủi ro3.1 35 thanh khoản4.1 Bảng thống kê mô tả các biến quan sát 41 Bảng thống kê giá trị trung bình của các biến theo từng năm4.2 42 trong giai đoạn 2008 - 20174.3 Ma trận tương quan giữa các biến 534.4 Kết quả ước lượng mô hình theo LAR 544.5 Kết quả kiểm định Hausman 544.6 Kết quả kiểm định nhân tử Lagrange 554.7 Kết quả kiểm định tự tương quan 554.8 Kết quả xử lý vi phạm mô hình REM 56 Bảng kết quả phân tích hồi qui các yếu tố tác động đến rủi ro4.9 57 thanh khoản DANH ...