Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kinh tế: Quản lý rủi ro thanh khoản ngân hàng thương mại của Ngân hàng nhà nước Việt Nam

Mục tiêu nghiên cứu của luận án "Quản lý rủi ro thanh khoản ngân hàng thương mại của Ngân hàng nhà nước Việt Nam" là nghiên cứu một cách có hệ thống và đầy đủ về các phương pháp quản lý rủi ro thanh khoản của ngân hàng trung ương đối với hệ thống ngân hàng thương mại,...
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kinh tế: Quản lý rủi ro thanh khoản ngân hàng thương mại của Ngân hàng nhà nước Việt NamCHƯƠNG 1GIỚI THIỆU VỀ NGHIÊN CỨU1.1 Tính cấp thiết của đề tài luận ánVới vai trò là các tổ chức tài chính trung gian, hệ thống NHTM giúp các nguồnlực tài chính trong nền kinh tế được luân chuyển, phân bổ và sử dụng một cách cóhiệu quả, từ đó hỗ trợ tăng trưởng kinh tế một cách bền vững. Bên cạnh đó, hệ thốngNHTM cũng rất dễ gây ra những “tổn thương” nặng nề cho nền kinh tế.NHTM là chủ thể kinh doanh tiền tệ và có quan hệ mật thiết với nhiều lĩnhvực khác nhau, nhiều chủ thể khác nhau trong nền kinh tế, do vậy hoạt động củangân hàng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro và trong đó RRTK được xem là một trongnhững rủi ro chủ yếu của các NHTM; không chỉ làm gia tăng chi phí và giảm thunhập ròng của ngân hàng như rủi ro lãi suất hay rủi ro thị trường gây ra, RRTK ởmức cao có thể khiến ngân hàng mất khả năng thanh toán, dẫn đến phá sản, đồngthời gây tác động dây chuyền tới toàn hệ thống ngân hàng. Đại khủng hoảng củachủ nghĩa tư bản giai đoạn 1929 - 1933, cuộc khủng hoảng kinh tế khu vực ĐôngÁ năm 1997 hay cuộc đại khủng hoảng tài chính - tiền tệ bắt đầu từ năm 2008 đãgây ra những tổn hại lớn cho nền tài chính thế giới cũng như Việt Nam mà nguyênnhân chủ yếu đến từ rủi ro thanh khoản. NHNN Việt Nam đã nhận thức được điềuđó, vẫn luôn tăng cường công tác quản lý, tuy nhiên vẫn bộc lộ những yếu kémtrong hiệu quả hoạt động quản lý RRTK tại Việt Nam.Chính vì vậ y, đi tìm l ời giải cho bài toán tăng cường quản lý RRTKđang là một vấn đề được quan tâm hàng đầu và là nhiệm vụ rất cấp thiết hiệnnay, bởi nó không chỉ đảm bảo an toàn, ổn định cho hoạt động của từ ng ngânhàng; giúp các ngân hàng đứng vữ ng trong quá trình hội nhập, mà còn mởcánh cửa cho hệ thống ngân hàng, hệ thống tài chính cũng như toàn bộ nềnkinh tế Việt Nam hướng tới sự phát triển bền vững.Đề tài: “ Quản lý rủi ro thanh khoản ngân hàng thương mại của Ngânhàng nhà nước Việt Nam” được NCS lựa chọn nghiên cứu nhằm đáp ứng nhữngđòi hỏi cấp thiết hiện nay trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.1.2 Mục tiêu nghiên cứuMục đích nghiên cứu của luận án là nghiên cứu một cách có hệ thống và đầyđủ về các phương pháp quản lý RRTK của NHTW đối với hệ thống NHTM.(i) Hệ thống hóa cơ sở lý luận về RRTK của NHTM, quản lý RRTK củaNHTW đối với NHTM. Các vấn đề này sẽ được tiếp cận dựa trên các nguyên tắccủa Hiệp ước Basel II.(ii) Nghiên cứu về kinh nghiệm, mô hình quản lý RRTK của NHTW một sốnước trên thế giới, các nhân tố của mô hình và khả năng áp dụng trong “khungcảnh” CSTT ở Việt Nam, qua đó rút ra một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.(iii) Làm rõ thực trạng quản lý RRTK hệ thống NHTM của NHNN ViệtNam. Đề xuất các giải pháp, kiến nghị.1.3 Phạm vi và đối tượng nghiên cứu(i) Phạm vi nghiên cứu của luận án là hoạt động quản lý RRTK của NHNN ViệtNam và một số NHTM. 15 NHTM chiếm thị phần lớn trong hệ thống NHTMViệt Nam (theo số liệu tính đến năm 2015) trong thời gian từ năm 2011- 2015.(ii) Đối tượng nghiên cứu của luận án là các vấn đề sau:- Cơ sở lý luận về CSTT của NHTW và về quản lý RRTK của NHTW đối vớicác NHTM.- Kinh nghiệm quản lý RRTK của các NHTW trên thế giới.- Tình hình RRTK của hệ thống NHTM Việt Nam, thực trạng quản lý RRTK củaNHNN Việt Nam.1.4 Tổng quan nghiên cứu1.4.1 Tình hình nghiên cứu nước ngoàiHọc thuyết cổ điển nhất về RRTK được đưa ra bởi Thornton (1802) vàBagehot (1873): rủi ro thanh khoản là hậu quả của việc khi có một lượng tiền đượcyêu cầu rút ra khỏi hệ thống ngân hàng từ những người gửi tiền và các ngân hàngkhông có khả năng chi trả cho lượng tiền rút ra đó. Do đó để quản lý tốt rủi ro thanhkhoản, các ngân hàng cần nắm giữ nhiều “tài sản tốt”. Goodhart (1999) nhấn mạnh:các tiêu chuẩn của việc cho vay là điều kiện để giảm thiểu rủi ro, là cách thức để cónhững “tài sản tốt”. Vậy nên cần xây dựng và đo lường các tiêu chuẩn này để giảmthiểu rủi ro thanh khoản ở các ngân hàng. Các ngân hàng muốn quản lý RRTK tốtcần phải có một cơ chế rõ ràng để xác định, đo lường, quản lý và giảm thiểu rủi rothanh khoản (Comptroller of the Currency 2001).Tobin (1956) và Niehans (1978) đã nghiên cứu thêm một số đặc điểm thanhkhoản của tài sản và tiền gửi tiết kiệm. Xây dựng mô hình đánh giá RRTK lấy biếnđộng giá trị tài sản của NHTM như là cơ sở của RRTK và vốn cổ phần là giải phápduy nhất để chuẩn bị cho những mất mát do RRTK gây ra và mất mát của mộtcuộc chạy đua rút tiền gửi. Tuy nhiên, các tác giả cũng nêu lên nhược điểm của môhình là giá trị tài sản của NHTM biến động ngẫu nhiên và khá năng động nên íttương quan với mô hình. Nghiên cứu của Aspachs (2005) chỉ ra những yếu tốquyết định chính sách thanh khoản của các Ngân hàng ở Anh, mối quan hệ giữanhững chính sách kinh tế vĩ mô và chu kỳ kinh tế có tác động mức hỗ trợ thanhkhoản. Nghiên cứu của Aspachs và ctg. (2005), chỉ ra mối quan hệ giữa các ngânhàng với nhau trên thị trường liên ngân hàng, lãi suất liên n ...