Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 2 - Học viện Tài chính

Bài giảng "Kinh tế lượng" Chương 2: Ước lượng và kiểm định giả thuyết trong mô hình hồi quy đơn, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Phương pháp bình phương nhỏ nhất (OLS); Hệ số xác định; Khoảng tin cậy và kiểm định giả thuyết; Kiểm định sự phù hợp của hàm hồi quy; Dự báo; Trình bày kết quả phân tích hồi quy. Mời các bạn cùng tham khảo!
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 2 - Học viện Tài chínhBộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính Nội dung2.1. Phương pháp bình phương nhỏ nhất (OLS)2.2. Hệ số xác định2.3. Khoảng tin cậy và kiểm định giả thuyết2.4. Kiểm định sự phù hợp của hàm hồi quy2.5. Dự báo2.6. Trình bày kết quả phân tích hồi quy 1/8/2021 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 2 2.1. Phương pháp bình phương nhỏ nhất (OLS)2.1.1. Nội dung của phương pháp bình phương nhỏ nhất Xét hàm hồi quy và mô hình hồi quy đơn dạng tuyến tính: PRF: E(Y/Xi) = 1 + 2 Xi PRM: Yi = 1 + 2 Xi + Ui  Với mẫu W = {(Xi , Yi), i = 1÷ n}, tương ứng sẽ có: SRF: ˆ ˆ ˆ Yi  β1  β2 X i SRM: ˆ ˆ Y  β  β X e i 1 2 i i 1/8/2021 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 32.1. Phương pháp bình phương nhỏ nhất (OLS) Y e4 SRF e1 e3 e2 Hình 2.1. Đồ thị hàm hồi quy mẫu 1/8/2021 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 4 2.1. Phương pháp bình phương nhỏ nhất (OLS) ˆ ˆ Mục tiêu của phương pháp OLS là tìm các ước lượng điểm β1 , β2 sao cho tổng bình phương các phần dư (Residual sum of squares - RSS) là nhỏ nhất,   n n 2 tức là: RSS  e 2  ˆ Y  Y  min i i i i 1 i 1 Ta có ˆ ˆ ˆ ei  Yi  Yi  Yi  1   2 X i n n n  ei2   (Yi  Yi ) 2   (Yi  1   2 X i ) 2  f ( 1 ,  2 )  min i 1 i 1 ˆ ˆ ˆ i 1 ˆ ˆ ˆ ˆ Đây là bài toán cực trị hàm hai biến đối với β1 , β2 ˆ ˆ ˆ ˆ Điều kiện cần để hàm f ( 1 ,  2 ) đạt cực tiểu là β1 , β2 thỏa mãn hệ phương trình (I) ˆ ˆvà khi đó cũng chứng minh được rằng β1 , β2 thỏa mãn điều kiện đủ để hàm có cựctiểu. 1/8/2021 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 5 2.1. Phương pháp bình phương nhỏ nhất (OLS) ˆ ˆ f ( 1 ,  2 )  n ˆ n n ˆ 0  2 (Yi  1   2 X i )  0 ˆ ˆ  1n   2  X i   Yi ˆ 1  i 1  i 1 i 1   n (I ) ˆ ˆ f ( 1 ,  2 )  0 n 2 X (Y     X )  0  n n  ˆ  i i 1 2 i  i 1  ˆ ˆ ˆ   1 i 1  X i   2  X i2   Yi X i ˆ 2 i 1 i 1 1 n 1 n X   X i ; Y   Yi n i 1 n i 1 Đặt xi  X i  X ; yi  Yi  Y ˆ ˆ  1  Y   2 X      n n n n n  n. X iYi   X i  Yi  X i  X Yi  Y  xi yi=> ˆ   2  i1n i 1 i 1  i 1 n  i 1   n n n X i2  ( X i ) 2   2  Xi  X xi2   i 1 i 1 i 1 i 1 1/8/2021 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 6 2.1. Phương pháp bình phương nhỏ nhất (OLS) Ví dụ 1 (Giáo trình trang 46) Ví dụ 2 Đánh giá tác động của tỷ giá đến giá trị xuất khẩu của Việt Nam.  Lựa chọn biến: Biến phụ thuộc: Giá trị xuất khẩu - XK (đơn vị: Triệu USD/năm) Biến độc lập: Tỷ giá - TG (đơn vị: USD/VND)  Nguồn số liệu: Tổng cục thống kê.  Thời gian: Từ năm 1995 đến 2017. 1/8/2021 Bộ môn Kinh tế lượng – Học v ...