Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Nhân tố tác động đến tỷ lệ thu nhập lãi cận biên của ngân hàng thương mại Việt Nam

Thông qua việc xác định mức độ tác động của các nhân tố đến tỷ lệ thu nhập lãi cận biên, luận văn đưa ra các kiến nghị nhằm giúp các ngân hàng thương mại gia tăng hiệu quả hoạt động, trên cơ sở tăng thu nhập lãi cận biên. Ngoài ra, luận văn còn cung cấp những gợi ý giúp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có những điều chỉnh chính sách kịp thời trong quản lý các ngân hàng thương mại.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Nhân tố tác động đến tỷ lệ thu nhập lãi cận biên của ngân hàng thương mại Việt NamBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH NGUYỄN HỒNG QUÂNNHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TỶ LỆ THU NHẬP LÃI CẬN BIÊN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2018BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH NGUYỄN HỒNG QUÂNNHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TỶ LỆ THU NHẬP LÃI CẬN BIÊN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng Mã số: 8 34 02 01 Người hướng dẫn khoa học: TS. BÙI DIỆU ANH TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2018 TÓM TẮT Nghiên cứu này được thực hiện với mục tiêu xác định mức độ tác động củacác nhân tố đến tỷ lệ thu nhập lãi cận biên của các ngân hàng thương mại Việt Namtrong giai đoạn 2012 – 2017, từ đó đề xuất các kiến nghị có giá trị tham khảo chocác ngân hàng thương mại nhằm gia tăng hiệu quả hoạt động đồng thời gợi ý chínhsách từ phía Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhằm hỗ trợ và quản lý hoạt động củacác ngân hàng thương mại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu này được thể hiện dựatrên mô hình hồi quy: biến tỷ lệ thu nhập lãi cận biên (NIM) là biến phụ thuộc, cácbiến độc lập kế thừa trên các nghiên cứu trước bao gồm: tỷ lệ dư nợ trên huy độngvốn (LDR), quy mô vốn chủ sở hữu (CAP), tình trạng niêm yết của ngân hàng(LISTED), rủi ro tín dụng (CR), dự trữ ngân hàng (RES), chi phí hoạt động (OC),thị phần (MS), mức độ tập trung ngành (CR3), tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRO),lạm phát (INF). Đồng thời, hai biến mới được tác giả đề xuất là quy mô tín dụng cánhân (SIC) và quy mô huy động vốn không kỳ hạn (SD) cũng được đưa vào môhình để đánh giá tác động của chúng đến NIM. Luận văn tiến hành kiểm định giả thuyết nghiên cứu dựa trên dữ liệu bảngcân bằng được lấy từ mẫu nghiên cứu bao gồ m 28 ngân hàng thương mại Việt Namtrong giai đoạn 2012 - 2017. Luận văn thực hiện hồ i quy với 3 phương pháp thườngđược sử dụng với dữ liệu bảng là: mô hình POOLED OLS, mô hình tác động cốđịnh (FEM) và mô hình tác động ngẫu nhiên (REM). Sau khi thực hiện các bước lựacho ̣n giữa ba mô hình và kiểm định những vi phạm của mô hình, luận văn sử dụngmô hình phù hợp nhất là mô hình FGLS (mô hình sau khi xử lý vi phạm của môhình REM) để phân tích kết quả thực nghiệm. Kết quả nghiên cứu thực nghiệm cho thấy, các nhân tố bao gồ m: tỷ lệ dư nợtrên huy động vốn, quy mô tín dụng cá nhân, quy mô huy động vốn không kỳ hạn,rủi ro tín dụng, chi phí hoạt động, mức độ tập trung ngành có tác động cùng chiềuđến tỷ lệ thu nhập lãi cận biên của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Trong khiđó, nhân tố tốc độ tăng trưởng kinh tế và lạm phát lại có tác động ngược chiều đếntỷ lệ thu nhập lãi cận biên. Các nhân tố còn lại không có ý nghĩa thống kê. Từ cáckết quả phân tích, nghiên cứu đã đưa ra kết luận và các kiến nghị liên quan nhằmgợi ý giải pháp cho ngân hàng thương mại Việt Nam với mục đı́ch nâng cao hiệuquả hoạt động và gợi mở chính sách đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trongviệc hỗ trợ cũng như quản lý hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Namnhằm cân đối lợi ích kinh tế của xã hội. LỜI CAM ĐOAN Luận văn này chưa từng được trình nộp để lấy học vị thạc sĩ tại bất cứ mộttrường đại học nào. Luận văn này là công trình nghiên cứu riêng của tác giả, kết quảnghiên cứu là trung thực, trong đó không có các nội dung đã được công bố trướcđây hoặc các nội dung do người khác thực hiện ngoại trừ các trích dẫn được dẫnnguồn đầy đủ trong luận văn. Bình Dương, ngày 22 tháng 10 năm 2018 Tác giả Nguyễn Hồng Quân LỜI CÁM ƠN Được sự phân công và hướng dẫn của quý thầy cô khoa Sau Đại học, TrườngĐại Học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh và Cô Bùi Diệu Anh. Sau khoảng thời gianhọc tập và thực hiện bài làm em đã hoàn thành luận văn tốt nghiệp “Nhân tố tácđộng đến tỷ lệ thu nhập lãi cận biên tại ngân hàng thương mại Việt Nam”. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, ngoài sự nỗ lực học hỏi của bản thân còncó sự hướng dẫn tận tình của thầy cô giảng dạy và hướng dẫn. Em chân thành cảmơn Cô Bùi Diệu Anh, người đã hướng dẫn cho em trong suốt thời gian thực hiệnluận văn. Một lần nữa em chân thành cảm ơn Cô và chúc Cô dồi dào sức khoẻ. Đồng thời, em cũng xin cảm ơn Khoa Sau Đại học Trường Đại học Ngânhàng TP. Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện, thời gian và các thủ tục trong quá trìnhhoàn thành luận văn. Tuy nhiên vì kiến thức còn hạn chế và bản thân chưa thực sự nghiên cứurộng nên nội dung của luận văn không tránh khỏi những thiếu sót, em rất mongnhận được sự góp ý, chỉ bảo thêm của quý thầy cô để luận văn được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn! MỤC LỤCLỜI CAM ĐOAN ...................................................................................................... 3LỜI CÁM ƠN ............................................................................................................ 4DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ................................................................................ 8CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ...................................................................................... 1 1.1. Đặt vấn đề…………………………………………………………….1 1.2. Tính cấp thiết của đề tài………………………………………………2 1.3. Mục tiêu của đề tài……………………………………………………3 1.4. Câu hỏi nghiên cứu……………………………………… ...