Bài giảng Kinh tế lượng 1: Bài 4 - ThS. Phạm Ngọc Hưng

"Bài giảng Kinh tế lượng 1 - Bài 4: Suy diễn từ mô hình hồi quy" cung cấp đến các bạn sinh viên kiến thức về quy luật phân phối xác suất của một số thống kê mẫu; xây dựng khoảng tin cậy cho các hệ số hồi quy; kiểm định giả thuyết về các hệ số hồi quy; kiểm định sự phù hợp của hàm hồi quy.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng Kinh tế lượng 1: Bài 4 - ThS. Phạm Ngọc Hưng BÀI 4 SUY DIỄN TỪ MÔ HÌNH HỒI QUY ThS. Phạm Ngọc Hưng Trường Đại học Kinh tế Quốc dânv1.0015108225 1 TÌNH HUỐNG KHỞI ĐỘNG • Một nhà kinh tế muốn đánh giá (so sánh) hành vi tiêu dùng của người lao động sống và làm việc ở Thủ Đô Hà Nội và hành vi tiêu dùng của người lao động sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh. • Hãng sản xuất kem đánh răng PS muốn đánh giá việc tăng giá của một hộp kem đánh răng của họ lên 1 nghìn đồng/ 1 hộp (hãng này giả thiết các yếu tố khác không đổi) thì lượng hộp kem đánh răng PS bán được sẽ bị ảnh hưởng như thế nào? 1. Khi thu nhập của người lao động tăng lên 1 triệu đồng/ 1 tháng (các yếu tố khác không đổi) thì 1 triệu tăng thêm đó họ dùng bao nhiêu cho chi tiêu và để tiết kiệm bao nhiêu? 2. Giá của 1 hộp kem đánh răng PS tăng lên 1 nghìn đồng/ 1 hộp (các yếu tố khác không đổi) thì lượng hộp kem đánh răng PS bán được có giảm không? Mức độ giảm có mạnh không? Có dự đoán được mức độ giảm không?v1.0015108225 2 MỤC TIÊU • Hiểu rõ ý nghĩa của công thức ước lượng. • Vận dụng công thức ước lượng làm được bài tập với tình huống cụ thể. • Biết kết luận hoặc biết trả lời câu hỏi từ kết quả ước lượng. • Hiểu rõ ý nghĩa của từng cặp giả thuyết. • Tính được giá trị quan sát của tiêu chuẩn kiểm định và xác định được miền bác bỏ giả thuyết H0 tương ứng với từng cặp giả thuyết. • Biết so sánh giá trị quan sát của tiêu chuẩn kiểm định với giá trị tới hạn để xác định giá trị đó có thuộc miền bác bỏ giả thuyết H0 hay không. • Biết kết luận và trả lời câu hỏi.v1.0015108225 3 NỘI DUNG Quy luật phân phối xác suất của một số thống kê mẫu Xây dựng khoảng tin cậy cho các hệ số hồi quy Kiểm định giả thuyết về các hệ số hồi quy Kiểm định sự phù hợp của hàm hồi quyv1.0015108225 4 NỘI DUNG Như Bài 3 ta đã xét mô hình với Y là biến phụ thuộc, biến Y phụ thuộc tuyến tính vào các biến X2,…, Xk theo mô hình: Y = 1 +  2 X 2     k X k  u gọi là mô hình hồi quy tổng thể (xét trường hợp tổng quát). Với mẫu: W n  (Yi , X 2i ,  , X ki ), i  1, 2,  , n  Ta có mô hình hồi quy mẫu: Y = ˆ1 + ˆ2 X 2    ˆk X k  e là ước lượng của mô hình hồi quy tổng thể.v1.0015108225 5 1. QUY LUẬT PHÂN PHỐI XÁC SUẤT CỦA MỘT SỐ THỐNG KÊ MẪU 1.1. Giả thiết 5 1.2. Quy luật phân phối xác suất của các hệ số hồi quy ước lượngv1.0015108225 6 1.1. GIẢ THIẾT 5 u ~ N(0; σ2 ) Xuất phát từ các (j = 1, 2,…, k) trong mô hình hồi quy mẫu ta muốn suy đoán thống kê về các tham số βj (j = 1, 2,…, k) trong mô hình hồi quy tổng thể thì ta cần phải biết quy luật phân phối xác suất của các ˆ j .Do quy luật phân phối xác suất của các ˆ j đều có liên quan trực tiếp với quy luật phân phối xác suất của sai số ngẫu nhiên u, do vậy ta giả thiết sai số ngẫu nhiên u có phân phối chuẩn.v1.0015108225 7 1.2. QUY LUẬT PHÂN PHỐI XÁC SUẤT CỦA CÁC HỆ SỐ HỒI QUY ƯỚC LƯỢNG Từ giả thiết 5 ta có:  ˆ j ~ N  j , Var(ˆ j )   hay ˆ j ~ N  j ,  2ˆ j  ( j  1, , k ) ˆ j   j ˆ j   j  U  ~ N (0, 1) ( j  1, , k ) Var(ˆ j )  ˆ j Khi thay Se( ˆ j ) cho  ˆ suy ra j ˆ j   j T ~ T (n  k ) Se( ˆ j )v1.0015108225 8 2. XÂY DỰNG KHOẢNG TIN CẬY CHO CÁC HỆ SỐ HỒI QUY βj Với mẫu ngẫu nhiên và với độ tin cậy 1 – α cho trước, tìm được α1, α2 không âm thỏa mãn α1 + α2 = α đồng thời tìm được các giá trị tới hạn: ...